PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJUL с KFEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UJUL с KFEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) and KFEB (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds from Innovator. UJUL is passively managed, while KFEB is actively managed. Over the past year, UJUL returned 14.76% vs 25.47% for KFEB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UJUL и KFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UJUL показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у KFEB с доходностью 12.25%.

UJUL

1 день
-0.01%
1 месяц
1.17%
С начала года
4.62%
6 месяцев
5.11%
1 год
14.76%
3 года*
12.89%
5 лет*
8.54%
10 лет*
—

KFEB

1 день
0.71%
1 месяц
1.71%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.89%
1 год
25.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UJUL и KFEB

2026 (YTD)2025
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		4.62%10.94%
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		12.25%8.76%

Correlation

The correlation between UJUL and KFEB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.78

The correlation between UJUL and KFEB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February

Часто сравнивают с UJUL:
UJUL с BJULUJUL с ACIOUJUL с NJULUJUL с TJULUJUL с EALTUJUL с ZALTUJUL с UAUG
Часто сравнивают с KFEB:
KFEB с TDECKFEB с PMFBKFEB с TMARKFEB с CPNSKFEB с PQOCKFEB с PQAPKFEB с PMAP

Доходность на риск

UJUL vs. KFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJUL
Ранг доходности на риск UJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJUL: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJUL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJUL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJUL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJUL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KFEB
Ранг доходности на риск KFEB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KFEB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KFEB: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KFEB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KFEB: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KFEB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJUL c KFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJULKFEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.33

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.37

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.41

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.27

16.05

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJUL vs. KFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJUL на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KFEB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJUL и KFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJULKFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.33

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

1.22

-0.42

Просадки

Сравнение просадок UJUL и KFEB

Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, примерно равная максимальной просадке KFEB в -14.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и KFEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UJULKFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.11%

-14.16%

+0.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-5.80%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.38%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

0.00%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.32%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.59%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UJUL и KFEB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) составляет 0.37%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February (KFEB) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что UJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UJULKFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.40%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.02%

7.73%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

10.98%

-5.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.12%

13.26%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.94%

13.26%

-4.32%

Сравнение комиссий UJUL и KFEB

И UJUL, и KFEB имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJUL и KFEB

Ни UJUL, ни KFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KFEB
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UJUL
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%6.43%

Часто задаваемые вопросы

UJUL and KFEB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KFEB has higher volatility (2.40%) compared to UJUL (0.37%). In terms of maximum drawdown, UJUL dropped -14.11% vs KFEB's -14.16%.

On 1-year performance, KFEB leads with 25.47% vs 14.76% for UJUL. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UJUL has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KFEB has performed better with a 25.47% return vs 14.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UJUL and KFEB have the same expense ratio: 0.79% per year.

UJUL and KFEB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UJUL currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UJUL и KFEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор