Сравнение UJUL с DMAX
UJUL (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July) and DMAX (iShares Large Cap Max Buffer December ETF) are both Defined Outcome funds - UJUL tracks the S&P 500 while DMAX tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, UJUL returned 14.76% vs 8.42% for DMAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UJUL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for DMAX.
Доходность
Сравнение доходности UJUL и DMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJUL показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у DMAX с доходностью 2.40%.
UJUL
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.17%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 8.54%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJUL и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 4.62% | 12.44% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 2.40% | 7.81% |
Correlation
The correlation between UJUL and DMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between UJUL and DMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJUL vs. DMAX — Ранг доходности на риск
UJUL
DMAX
Сравнение UJUL c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJUL | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.78 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 5.98 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.27 | 30.60 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.63 | 3.63 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 2.15 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок UJUL и DMAX
Максимальная просадка UJUL за все время составила -14.11%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJUL и DMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.11% | -3.37% | -10.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -1.41% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.02% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.38% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 0.28% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJUL и DMAX
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July (UJUL) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что UJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJUL | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.37% | 0.31% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 1.54% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 2.33% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.12% | 3.39% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 3.39% | +5.55% |
Сравнение комиссий UJUL и DMAX
UJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJUL и DMAX
UJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.15% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJUL Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
UJUL and DMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJUL has higher volatility (0.37%) compared to DMAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, UJUL dropped -14.11% vs DMAX's -3.37%.
On 1-year performance, UJUL leads with 14.76% vs 8.42% for DMAX. On fees, DMAX is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJUL has performed better with a 14.76% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for UJUL.
DMAX has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for UJUL.
UJUL tracks S&P 500, while DMAX tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.79% for UJUL and 0.50% for DMAX.
DMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJUL и DMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор