Сравнение UJPIX с RYTNX

С начала года, UJPIX показывает доходность 8.67%, что значительно выше, чем у RYTNX с доходностью -10.47%. За последние 10 лет акции UJPIX превзошли акции RYTNX по среднегодовой доходности: 22.46% против 19.68% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UJPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYTNX в 1.82%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) и Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UJPIX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа RYTNX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJPIX и RYTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между UJPIX и RYTNX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность UJPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.54%, что больше доходности RYTNX в 5.35%

Максимальная просадка UJPIX за все время составила -89.83%, примерно равная максимальной просадке RYTNX в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJPIX и RYTNX.

ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) имеет более высокую волатильность в 20.55% по сравнению с Rydex S&P 500 2x Strategy Fund (RYTNX) с волатильностью 10.67%. Это указывает на то, что UJPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.