Сравнение UJB с ASTX
UJB (ProShares Ultra High Yield) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. UJB is passively managed, while ASTX is actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности UJB и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у ASTX с доходностью 15.62%.
UJB
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 11.49%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 6.36%
ASTX
- 1 день
- -17.56%
- 1 месяц
- 106.50%
- С начала года
- 15.62%
- 6 месяцев
- 40.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 0.81% | 5.35% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 15.62% | 52.29% |
Correlation
The correlation between UJB and ASTX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. ASTX — Ранг доходности на риск
UJB
ASTX
Сравнение UJB c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJB | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJB | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок UJB и ASTX
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки ASTX в -80.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -80.36% | +40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -53.23% | +52.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.17% | -44.34% | +38.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и ASTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.29% | 212.04% | -204.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 212.04% | -197.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 212.04% | -193.76% |
Сравнение комиссий UJB и ASTX
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и ASTX
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.35% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and ASTX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
UJB has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 0.00% for ASTX.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.30% for ASTX.
Подберите оптимальное распределение для UJB и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор