Сравнение UJB с ASTX
UJB (ProShares Ultra High Yield) and ASTX (Tradr 2X Long ASTS Daily ETF) are both exchange-traded funds - UJB is a Leveraged Bonds fund tracking the Markit iBoxx $ Liquid High Yield Index, while ASTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. UJB is passively managed, while ASTX is actively managed. Over the past year, UJB returned 7.12% vs -72.09% for ASTX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. UJB charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for ASTX.
Доходность
Сравнение доходности UJB и ASTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UJB показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у ASTX с доходностью -75.95%.
UJB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 5.93%
ASTX
- 1 день
- -34.05%
- 1 месяц
- -61.30%
- 6 месяцев
- -86.67%
- С начала года
- -75.95%
- 1 год
- -72.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UJB и ASTX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJB ProShares Ultra High Yield | 1.71% | 4.98% |
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | -75.95% | 63.68% |
Correlation
The correlation between UJB and ASTX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UJB vs. ASTX — Ранг доходности на риск
UJB
ASTX
Сравнение UJB c ASTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra High Yield (UJB) и Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UJB | ASTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.80 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | -1.35 | +7.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UJB и ASTX
Максимальная просадка UJB за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки ASTX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJB и ASTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UJB | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -90.27% | +50.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.01% | -90.27% | +85.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -90.27% | +90.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -47.79% | +41.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 53.28% | -52.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJB и ASTX
Текущая волатильность для ProShares Ultra High Yield (UJB) составляет 1.28%, в то время как у Tradr 2X Long ASTS Daily ETF (ASTX) волатильность равна 69.77%. Это указывает на то, что UJB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UJB | ASTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 69.77% | -68.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 167.24% | -161.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 217.86% | -210.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.68% | 217.27% | -202.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 217.27% | -199.59% |
Сравнение комиссий UJB и ASTX
UJB берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ASTX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJB и ASTX
Дивидендная доходность UJB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как ASTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTX Tradr 2X Long ASTS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UJB ProShares Ultra High Yield | 3.17% | 2.61% | 3.02% | 3.92% | 0.05% | 0.63% | 2.88% | 3.95% | 3.22% | 2.67% | 2.35% | 3.62% |
Часто задаваемые вопросы
UJB and ASTX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTX has higher volatility (69.77%) compared to UJB (1.28%). In terms of maximum drawdown, UJB dropped -40.14% vs ASTX's -90.27%.
On 1-year performance, UJB leads with 7.12% vs -72.09% for ASTX. On fees, UJB is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UJB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UJB has performed better with a 7.12% return vs -72.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UJB is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for ASTX.
UJB has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for ASTX.
UJB is categorized as Leveraged Bonds, while ASTX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: ProShares and Tradr. Their fees differ too: 0.95% for UJB and 1.30% for ASTX.
UJB currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UJB и ASTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор