PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

UJAN и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности UJAN и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и ZDEK

2026 (YTD)20252024
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%0.49%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий UJAN и ZDEK

И UJAN, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

UJAN vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.43

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.69

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

5.32

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

21.69

-10.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ZDEK равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.43

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.54

-0.48

Корреляция

Корреляция между UJAN и ZDEK составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и ZDEK

Ни UJAN, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UJAN и ZDEK

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-3.40%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-1.57%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-0.87%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-0.50%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.39%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и ZDEK

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что UJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.97%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.01%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

3.33%

+4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

3.45%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

3.45%

+3.68%