PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с UAUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG).

UJAN и UAUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и UAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%7.37%2.27%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.00%12.42%15.51%17.71%-10.81%4.94%7.95%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью -1.00%.

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.08%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.46%
1 год
13.37%
3 года*
13.38%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Сравнение комиссий UJAN и UAUG

И UJAN, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UJAN vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANUAUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.10

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.18

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

10.80

+0.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.43

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.89

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.82

+0.24

Корреляция

Корреляция между UJAN и UAUG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и UAUG

Ни UJAN, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Просадки

Сравнение просадок UJAN и UAUG

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, примерно равная максимальной просадке UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и UAUG.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-13.91%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-3.96%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-13.91%

+4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-2.08%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.41%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.27%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и UAUG

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеют волатильность 2.69% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

2.79%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.32%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

9.42%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

7.85%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

8.79%

-1.66%