PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

UJAN и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UJAN и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и NAPR

2026 (YTD)202520242023202220212020
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.32%11.07%13.13%15.89%-5.95%5.79%18.45%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%13.29%30.60%-12.13%9.09%15.90%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

UJAN

1 день
0.42%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
1.25%
1 год
11.70%
3 года*
11.15%
5 лет*
6.96%
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий UJAN и NAPR

И UJAN, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

UJAN vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.54

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.48

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.28

14.98

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.79

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.96

+0.10

Корреляция

Корреляция между UJAN и NAPR составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и NAPR

Ни UJAN, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UJAN и NAPR

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-16.53%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.38%

-7.53%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-16.53%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

0.00%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.34%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.03%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и NAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

0.95%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.35%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

9.68%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

11.30%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

10.71%

-3.58%