PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UJAN с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UJAN с FMAR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

UJAN и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UJAN и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UJAN и FMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January		-1.23%11.07%13.13%15.89%-5.95%4.46%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.84%9.69%14.61%20.39%-5.51%11.38%

Доходность по периодам

С начала года, UJAN показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.84%.

UJAN

1 день
0.09%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.37%
1 год
11.51%
3 года*
11.12%
5 лет*
6.98%
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.11%
1 месяц
1.72%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.02%
1 год
14.89%
3 года*
13.17%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с UJAN:
UJAN с SPYUJAN с ANCFXUJAN с VTIUJAN с BALTUJAN с BUFFUJAN с PJANUJAN с VOO
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с ZJUNFMAR с IAPRFMAR с ZOCTFMAR с ZNOV

Сравнение комиссий UJAN и FMAR

UJAN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
UJAN
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January

Доходность на риск

UJAN vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UJAN
Ранг доходности на риск UJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJAN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJAN: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UJAN c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UJANFMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.99

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

1.85

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.07

11.78

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UJAN vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UJAN на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMAR равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UJAN и FMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UJANFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.96

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.99

+0.07

Корреляция

Корреляция между UJAN и FMAR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UJAN и FMAR

Ни UJAN, ни FMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UJAN и FMAR

Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, примерно равная максимальной просадке FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

UJANFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.69%

-14.36%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.98%

-5.20%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.03%

-14.36%

+5.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

0.00%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.59%

-2.20%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.30%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UJAN и FMAR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) составляет 2.64%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что UJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UJANFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

2.93%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

3.78%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.06%

11.05%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

10.49%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

10.47%

-3.34%