Сравнение UJAN с DMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).
UJAN и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2018 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UJAN и DMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UJAN и DMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | -1.23% | 11.15% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | -0.22% | 7.81% |
Доходность по периодам
С начала года, UJAN показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.22%.
UJAN
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 11.51%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- —
DMAX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UJAN и DMAX
UJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.
Доходность на риск
UJAN vs. DMAX — Ранг доходности на риск
UJAN
DMAX
Сравнение UJAN c DMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UJAN | DMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 2.22 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 3.32 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.90 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 18.64 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 2.22 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.71 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между UJAN и DMAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UJAN и DMAX
UJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
UJAN Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
DMAX iShares Large Cap Max Buffer December ETF | 1.18% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок UJAN и DMAX
Максимальная просадка UJAN за все время составила -13.69%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UJAN и DMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.69% | -3.37% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.98% | -1.41% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | -0.82% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -0.43% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.42% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UJAN и DMAX
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - January (UJAN) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что UJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UJAN | DMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 0.98% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 1.81% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.06% | 3.45% | +4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 3.56% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 3.56% | +3.57% |