Сравнение UIMM.DE с BCFE.DE
UIMM.DE (UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UIMM.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMM.DE returned 10.68%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. UIMM.DE charges 0.22%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMM.DE и BCFE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMM.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.
UIMM.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.65%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 9.94%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 11.94%
BCFE.DE
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 17.15%
- 6 месяцев
- 18.41%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 12.43%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMM.DE и BCFE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 9.75% | 1.51% | 23.16% | 24.91% | -20.53% | 36.36% | 7.59% | 32.00% | -3.62% | 4.41% |
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 17.15% | 16.62% | 3.14% | -7.92% | 14.03% | 30.33% | -0.98% | 3.51% | -10.71% | 7.70% |
Correlation
The correlation between UIMM.DE and BCFE.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between UIMM.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMM.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск
UIMM.DE
BCFE.DE
Сравнение UIMM.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMM.DE | BCFE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.40 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 4.83 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 11.89 | -5.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMM.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.14 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.55 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.49 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UIMM.DE и BCFE.DE
Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и BCFE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMM.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.43% | -32.93% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.67% | -6.14% | -3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.60% | -11.00% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.71% | -27.28% | +3.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.36% | +4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -13.69% | +8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.50% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMM.DE и BCFE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) составляет 3.21%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMM.DE | BCFE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.33% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 12.10% | -2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.60% | 13.88% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 17.51% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 15.30% | +0.20% |
Сравнение комиссий UIMM.DE и BCFE.DE
UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMM.DE и BCFE.DE
Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCFE.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMM.DE UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.86% | 1.02% | 1.02% | 1.13% | 1.42% | 0.97% | 1.27% | 1.60% | 1.91% | 1.94% | 1.92% | 1.80% |
Часто задаваемые вопросы
UIMM.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.
UIMM.DE is categorized as Global Equities, while BCFE.DE is Commodities. UIMM.DE tracks MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.22% for UIMM.DE and 0.34% for BCFE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMM.DE и BCFE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор