PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMM.DE с AW10.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIMM.DE с AW10.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE).

UIMM.DE и AW10.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIMM.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. AW10.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World Climate Paris Aligned. Фонд был запущен 11 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и AW10.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и AW10.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		-3.79%1.51%23.16%24.91%-20.53%25.10%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.86%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 0.86%.

UIMM.DE

1 день
2.45%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.33%
1 год
6.08%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.89%

AW10.DE

1 день
3.03%
1 месяц
-5.10%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.79%
3 года*
16.41%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с IS3K.DEUIMM.DE с S6DW.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с IDMOAW10.DE с EXUS.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с 4UBQ.DE

Сравнение комиссий UIMM.DE и AW10.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Доходность на риск

UIMM.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMM.DEAW10.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.53

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

0.94

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

0.86

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

1.79

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMM.DE vs. AW10.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа AW10.DE равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и AW10.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMM.DEAW10.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.65

+0.13

Корреляция

Корреляция между UIMM.DE и AW10.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и AW10.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.98%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и AW10.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, что больше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и AW10.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIMM.DEAW10.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-19.92%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-16.56%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-19.92%

-3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-11.64%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-5.85%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

7.96%

-5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и AW10.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) составляет 4.91%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что UIMM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIMM.DEAW10.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.50%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

22.97%

-13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

25.72%

-9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

16.97%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.96%

-1.44%