PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMM.DE с S6DW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UIMM.DE с S6DW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE).

UIMM.DE и S6DW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIMM.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI World SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. S6DW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ESG Screened. Фонд был запущен 19 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UIMM.DE и S6DW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIMM.DE и S6DW.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		-3.79%1.51%23.16%24.91%-20.53%36.36%7.59%32.00%-4.62%
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		-2.46%7.69%27.33%22.28%-15.33%32.91%6.70%31.31%-6.30%

Доходность по периодам

С начала года, UIMM.DE показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у S6DW.DE с доходностью -2.46%.

UIMM.DE

1 день
2.45%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.33%
1 год
6.08%
3 года*
11.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
10.89%

S6DW.DE

1 день
2.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-2.46%
6 месяцев
1.00%
1 год
11.86%
3 года*
15.42%
5 лет*
10.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с UIMM.DE:
UIMM.DE с IS3K.DEUIMM.DE с 4GLD.DEUIMM.DE с EXS1.DEUIMM.DE с VUSA.DEUIMM.DE с VTUIMM.DE с AW10.DEUIMM.DE с 4UBF.DE
Часто сравнивают с S6DW.DE:
S6DW.DE с EUNL.DES6DW.DE с SPYS6DW.DE с ASCH.DES6DW.DE с IS3N.DES6DW.DE с SPP2.DES6DW.DE с SXR8.DES6DW.DE с IQQI.DE

Сравнение комиссий UIMM.DE и S6DW.DE

UIMM.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии S6DW.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

UIMM.DE vs. S6DW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMM.DE
Ранг доходности на риск UIMM.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMM.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMM.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMM.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMM.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMM.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
S6DW.DE
Ранг доходности на риск S6DW.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S6DW.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S6DW.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S6DW.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S6DW.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S6DW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMM.DE c S6DW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMM.DES6DW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.71

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

1.05

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.41

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

5.39

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMM.DE vs. S6DW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMM.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа S6DW.DE равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMM.DE и S6DW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMM.DES6DW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.71

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.76

+0.02

Корреляция

Корреляция между UIMM.DE и S6DW.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMM.DE и S6DW.DE

Дивидендная доходность UIMM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности S6DW.DE в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIMM.DE
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.98%1.02%1.02%1.13%1.42%0.97%1.27%1.60%1.91%1.94%1.92%1.80%
S6DW.DE
iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)		0.99%0.96%1.18%1.31%1.59%1.01%1.15%1.56%0.18%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UIMM.DE и S6DW.DE

Максимальная просадка UIMM.DE за все время составила -32.43%, примерно равная максимальной просадке S6DW.DE в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMM.DE и S6DW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

UIMM.DES6DW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.43%

-33.13%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-13.15%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.71%

-22.30%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-4.96%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.10%

-4.75%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.21%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMM.DE и S6DW.DE

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMM.DE) и iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Dist) (S6DW.DE) имеют волатильность 4.91% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UIMM.DES6DW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.80%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.98%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.74%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.28%

14.58%

+0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.46%

-0.94%