PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIME.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIME.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIME.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIME.DE tracks the MSCI EMU Value while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIME.DE returned 9.94%/yr vs 10.37%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UIME.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIME.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIME.DE показывает доходность 7.26%, а SC0D.DE немного выше – 7.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIME.DE имеют среднегодовую доходность 9.94%, а акции SC0D.DE немного впереди с 10.37%.

UIME.DE

1 день
0.47%
1 месяц
0.62%
С начала года
7.26%
6 месяцев
10.82%
1 год
21.11%
3 года*
20.26%
5 лет*
13.26%
10 лет*
9.94%

SC0D.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.29%
6 месяцев
8.66%
1 год
15.55%
3 года*
15.50%
5 лет*
11.35%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIME.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		7.26%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		7.29%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.05%10.07%

Correlation

The correlation between UIME.DE and SC0D.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2009 г.

0.90

The correlation between UIME.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с NUCG.LUIME.DE с JEPQUIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с EXSH.DEUIME.DE с IVV
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

UIME.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIME.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIME.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
0.98

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.54

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.43

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.21

4.87

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIME.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIME.DE на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIME.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIME.DESC0D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

0.98

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.64

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.46

-0.14

Просадки

Сравнение просадок UIME.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIME.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.99%

-38.50%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-10.93%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-16.54%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.67%

-23.38%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.99%

-38.50%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-0.53%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-7.22%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.21%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UIME.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 3.60%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIME.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.94%

-1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

12.94%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

15.95%

-2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

17.53%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.27%

-0.42%

Сравнение комиссий UIME.DE и SC0D.DE

UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIME.DE и SC0D.DE

Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как SC0D.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.75%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%

Часто задаваемые вопросы

UIME.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for UIME.DE.

UIME.DE tracks MSCI EMU Value, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for UIME.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIME.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор