Сравнение UIME.DE с PRAE.DE
UIME.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIME.DE tracks the MSCI EMU Value while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIME.DE returned 13.26%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIME.DE charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIME.DE и PRAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIME.DE показывает доходность 7.26%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.
UIME.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 13.26%
- 10 лет*
- 9.94%
PRAE.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 16.29%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIME.DE и PRAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.26% | 37.25% | 9.43% | 18.66% | -4.81% | 19.85% | -6.58% |
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 7.71% | 20.47% | 8.49% | 15.73% | -9.25% | 25.29% | -4.31% |
Correlation
The correlation between UIME.DE and PRAE.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г. | 0.78 |
The correlation between UIME.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIME.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск
UIME.DE
PRAE.DE
Сравнение UIME.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIME.DE | PRAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.75 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.64 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIME.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок UIME.DE и PRAE.DE
Максимальная просадка UIME.DE за все время составила -41.99%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIME.DE и PRAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIME.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.99% | -32.86% | -9.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.54% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.54% | -16.94% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.67% | -19.60% | -3.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -1.63% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -5.27% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.52% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIME.DE и PRAE.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) составляет 3.60%, в то время как у Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что UIME.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIME.DE | PRAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.39% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 10.66% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 12.97% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.42% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 17.22% | +0.63% |
Сравнение комиссий UIME.DE и PRAE.DE
UIME.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIME.DE и PRAE.DE
Дивидендная доходность UIME.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, тогда как PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAE.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIME.DE UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.75% | 3.42% | 3.51% | 3.89% | 4.13% | 2.67% | 2.40% | 3.87% | 4.07% | 3.49% | 5.50% | 4.19% |
Часто задаваемые вопросы
UIME.DE and PRAE.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for UIME.DE.
UIME.DE tracks MSCI EMU Value, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for UIME.DE and 0.05% for PRAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIME.DE и PRAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор