PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIM7.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM7.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIM7.DE (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - UIM7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM7.DE returned 11.79%/yr vs 9.09%/yr for BCFE.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. UIM7.DE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM7.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM7.DE показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у BCFE.DE с доходностью 14.33%.

UIM7.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
8.72%
С начала года
11.61%
1 год
21.56%
3 года*
17.29%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.17%

BCFE.DE

1 день
0.50%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.40%
С начала года
14.33%
1 год
24.39%
3 года*
10.13%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM7.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		11.61%7.63%25.66%19.90%-13.93%32.50%5.12%30.96%-5.24%4.28%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		14.33%16.64%3.14%-7.90%14.00%30.29%-0.93%3.55%-10.75%4.20%

Correlation

The correlation between UIM7.DE and BCFE.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.19

The correlation between UIM7.DE and BCFE.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с UIM7.DE:
UIM7.DE с SXR0.DEUIM7.DE с UEEH.DEUIM7.DE с IQQ0.DEUIM7.DE с IS3S.DEUIM7.DE с S5SD.DEUIM7.DE с WEBN.DEUIM7.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

UIM7.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM7.DE
Ранг доходности на риск UIM7.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM7.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM7.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM7.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM7.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM7.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.67

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.22

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.88

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

6.55

+6.76

UIM7.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM7.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM7.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM7.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка UIM7.DE за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки BCFE.DE в -32.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM7.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM7.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-32.94%

-28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-12.95%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-12.95%

-8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-27.27%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-6.66%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-13.32%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

3.70%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM7.DE и BCFE.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) составляет 2.65%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что UIM7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM7.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.26%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

12.42%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

14.50%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

17.52%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.15%

-0.10%

Сравнение комиссий UIM7.DE и BCFE.DE

UIM7.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM7.DE и BCFE.DE

Дивидендная доходность UIM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.89%1.04%1.06%1.29%1.47%0.98%1.31%1.56%1.69%1.72%1.83%1.89%

Часто задаваемые вопросы

UIM7.DE and BCFE.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM7.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM7.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

UIM7.DE is categorized as Global Equities, while BCFE.DE is Commodities. UIM7.DE tracks MSCI World, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.30% for UIM7.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM7.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор