PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIM7.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM7.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIM7.DE (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - UIM7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM7.DE returned 11.79%/yr vs 13.99%/yr for S5SD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UIM7.DE charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM7.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UIM7.DE показывает доходность 11.61%, а S5SD.DE немного ниже – 11.17%.

UIM7.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
8.72%
С начала года
11.61%
1 год
21.56%
3 года*
17.29%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.17%

S5SD.DE

1 день
-1.29%
1 месяц
-0.18%
6 месяцев
9.00%
С начала года
11.17%
1 год
23.52%
3 года*
18.26%
5 лет*
13.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM7.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		11.61%7.63%25.66%19.90%-13.93%32.50%5.12%15.54%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.17%5.36%31.08%24.04%-13.92%43.65%8.35%6.48%

Correlation

The correlation between UIM7.DE and S5SD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г.

0.96

The correlation between UIM7.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с UIM7.DE:
UIM7.DE с SXR0.DEUIM7.DE с UEEH.DEUIM7.DE с IQQ0.DEUIM7.DE с IS3S.DEUIM7.DE с WEBN.DEUIM7.DE с 4UBQ.DEUIM7.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

UIM7.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM7.DE
Ранг доходности на риск UIM7.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM7.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM7.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM7.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM7.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM7.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.04

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.84

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.38

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.38

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

12.96

+0.35

UIM7.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM7.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM7.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM7.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка UIM7.DE за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки S5SD.DE в -32.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM7.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM7.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-32.99%

-28.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.94%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-23.43%

+1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-23.43%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.71%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-4.87%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM7.DE и S5SD.DE

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) имеют волатильность 2.65% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM7.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.71%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.84%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.66%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.29%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

17.44%

-2.39%

Сравнение комиссий UIM7.DE и S5SD.DE

UIM7.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM7.DE и S5SD.DE

Дивидендная доходность UIM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности S5SD.DE в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.74%0.93%0.89%1.16%1.29%0.89%1.55%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.89%1.04%1.06%1.29%1.47%0.98%1.31%1.56%1.69%1.72%1.83%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIM7.DE and S5SD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for UIM7.DE.

UIM7.DE is categorized as Global Equities, while S5SD.DE is S&P 500. UIM7.DE tracks MSCI World, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.30% for UIM7.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM7.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор