PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIM7.DE с IQQ0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM7.DE с IQQ0.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIM7.DE (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and IQQ0.DE (iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - UIM7.DE tracks the MSCI World while IQQ0.DE tracks the MSCI World Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM7.DE returned 12.17%/yr vs 6.42%/yr for IQQ0.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UIM7.DE и IQQ0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM7.DE показывает доходность 11.61%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции UIM7.DE превзошли акции IQQ0.DE по среднегодовой доходности: 12.17% против 6.42% соответственно.

UIM7.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
8.72%
С начала года
11.61%
1 год
21.56%
3 года*
17.29%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.17%

IQQ0.DE

1 день
0.66%
1 месяц
3.37%
6 месяцев
4.30%
С начала года
5.23%
1 год
6.09%
3 года*
8.49%
5 лет*
5.78%
10 лет*
6.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM7.DE и IQQ0.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		11.61%7.63%25.66%19.90%-13.93%32.50%5.12%30.96%-5.24%7.49%
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		5.23%-1.26%17.64%3.73%-4.34%24.26%-6.77%26.17%2.03%3.11%

Correlation

The correlation between UIM7.DE and IQQ0.DE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г.

0.78

Over the past year, the correlation between UIM7.DE and IQQ0.DE has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с UIM7.DE:
UIM7.DE с SXR0.DEUIM7.DE с UEEH.DEUIM7.DE с IS3S.DEUIM7.DE с S5SD.DEUIM7.DE с WEBN.DEUIM7.DE с 4UBQ.DEUIM7.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с IQQ0.DE:
IQQ0.DE с WQDV.LIQQ0.DE с IS3Q.DEIQQ0.DE с IBCK.DEIQQ0.DE с XDWS.DEIQQ0.DE с VWCE.DEIQQ0.DE с EGLN.LIQQ0.DE с IQQY.DE

Доходность на риск

UIM7.DE vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM7.DE
Ранг доходности на риск UIM7.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM7.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM7.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM7.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IQQ0.DE
Ранг доходности на риск IQQ0.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ0.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ0.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ0.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ0.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ0.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM7.DE c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM7.DEIQQ0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.78

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.16

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.16

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

2.87

+10.45

UIM7.DE vs. IQQ0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM7.DE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа IQQ0.DE равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM7.DE и IQQ0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM7.DE и IQQ0.DE

Максимальная просадка UIM7.DE за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM7.DE и IQQ0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM7.DEIQQ0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-28.64%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.22%

-1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-12.82%

-8.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-12.82%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-28.64%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-3.31%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-7.04%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.12%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM7.DE и IQQ0.DE

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что UIM7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM7.DEIQQ0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.46%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

5.75%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

7.92%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

10.10%

+4.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

12.77%

+2.28%

Сравнение комиссий UIM7.DE и IQQ0.DE

И UIM7.DE, и IQQ0.DE имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM7.DE и IQQ0.DE

Дивидендная доходность UIM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как IQQ0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQ0.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.89%1.04%1.06%1.29%1.47%0.98%1.31%1.56%1.69%1.72%1.83%1.89%

Часто задаваемые вопросы

UIM7.DE and IQQ0.DE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM7.DE and IQQ0.DE have the same expense ratio: 0.30% per year.

UIM7.DE tracks MSCI World, while IQQ0.DE tracks MSCI World Minimum Volatility. They also come from different issuers: UBS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM7.DE и IQQ0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор