PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIM7.DE с 4UBQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM7.DE с 4UBQ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIM7.DE (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UIM7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM7.DE returned 11.79%/yr vs 14.30%/yr for 4UBQ.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIM7.DE charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM7.DE и 4UBQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM7.DE показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 12.74%.

UIM7.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
8.72%
С начала года
11.61%
1 год
21.56%
3 года*
17.29%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.17%

4UBQ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.13%
6 месяцев
10.55%
С начала года
12.74%
1 год
25.22%
3 года*
18.74%
5 лет*
14.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM7.DE и 4UBQ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		11.61%7.63%25.66%19.90%-13.93%32.50%11.22%
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		12.74%5.39%31.02%24.03%-13.92%43.62%7.99%

Correlation

The correlation between UIM7.DE and 4UBQ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2020 г.

0.92

The correlation between UIM7.DE and 4UBQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с UIM7.DE:
UIM7.DE с SXR0.DEUIM7.DE с UEEH.DEUIM7.DE с IQQ0.DEUIM7.DE с IS3S.DEUIM7.DE с S5SD.DEUIM7.DE с WEBN.DEUIM7.DE с MVEW.DE
Часто сравнивают с 4UBQ.DE:
4UBQ.DE с ESG4UBQ.DE с VUAA.L4UBQ.DE с VUSA.AS4UBQ.DE с SPHQ4UBQ.DE с VOO4UBQ.DE с VUAG.L4UBQ.DE с IUIT.L

Доходность на риск

UIM7.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM7.DE
Ранг доходности на риск UIM7.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM7.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM7.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM7.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
4UBQ.DE
Ранг доходности на риск 4UBQ.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBQ.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBQ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBQ.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM7.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM7.DE4UBQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.21

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.08

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.66

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

14.00

-0.69

UIM7.DE vs. 4UBQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM7.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 4UBQ.DE равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM7.DE и 4UBQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM7.DE и 4UBQ.DE

Максимальная просадка UIM7.DE за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM7.DE и 4UBQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM7.DE4UBQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-23.35%

-38.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-6.93%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-23.35%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-23.35%

+1.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.42%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-3.93%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM7.DE и 4UBQ.DE

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что UIM7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM7.DE4UBQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.31%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

7.97%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

11.67%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.31%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.42%

-0.37%

Сравнение комиссий UIM7.DE и 4UBQ.DE

UIM7.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM7.DE и 4UBQ.DE

Дивидендная доходность UIM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBQ.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.89%1.04%1.06%1.29%1.47%0.98%1.31%1.56%1.69%1.72%1.83%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UIM7.DE and 4UBQ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for UIM7.DE.

UIM7.DE is categorized as Global Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. UIM7.DE tracks MSCI World, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.30% for UIM7.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM7.DE и 4UBQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор