Сравнение UIFS.L с IAU
UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 13.52%/yr vs 12.89%/yr for IAU. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и IAU
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UIFS.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIFS.L имеют среднегодовую доходность 13.52%, а акции IAU немного отстают с 12.89%.
UIFS.L
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- -2.31%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 13.52%
IAU
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -9.42%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 18.45%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение доходности по годам UIFS.L и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -2.31% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 27.05% | -9.40% | 12.02% |
IAU iShares Gold Trust | -1.94% | 52.27% | 29.07% | 7.20% | 11.18% | -3.09% | 21.36% | 13.49% | 4.07% | 3.14% |
Correlation
The correlation between UIFS.L and IAU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г. | -0.06 |
Сравнение распределения секторов UIFS.L и IAU
Секторы
UIFS.L
IAU
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
UIFS.L
IAU
-
Технологии
UIFS.L
IAU
-
Промышленность
UIFS.L
IAU
-
Сырьевые материалы
UIFS.L
-
IAU
-
Коммуникационные услуги
UIFS.L
-
IAU
-
Потребительский циклический сектор
UIFS.L
-
IAU
-
Потребительский защитный сектор
UIFS.L
-
IAU
-
Энергетика
UIFS.L
-
IAU
-
Здравоохранение
UIFS.L
-
IAU
-
Недвижимость
UIFS.L
-
IAU
Коммунальные услуги
UIFS.L
-
IAU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIFS.L vs. IAU — Ранг доходности на риск
UIFS.L
IAU
Сравнение UIFS.L c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIFS.L | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.21 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.12 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 3.32 | -1.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и IAU
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что больше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIFS.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.49% | -41.56% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -23.32% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.12% | -23.32% | +3.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.12% | -23.32% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | -23.32% | -11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.29% | -21.11% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -13.04% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 7.83% | -2.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и IAU
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 7.01% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 22.46% | -11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.10% | 25.82% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 16.86% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.43% | 16.26% | +6.17% |
Сравнение комиссий UIFS.L и IAU
UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и IAU
Ни UIFS.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
UIFS.L and IAU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.
UIFS.L is categorized as Financials Equities, while IAU is Gold. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.25% for IAU.
Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор