PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIFS.L с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UIFS.L торгуется в GBp, в то время как IAU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IAU были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -2.31%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -1.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIFS.L имеют среднегодовую доходность 13.52%, а акции IAU немного отстают с 12.89%.


UIFS.L

1 день
1.97%
1 месяц
5.59%
С начала года
-2.31%
6 месяцев
-2.14%
1 год
7.87%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.05%
10 лет*
13.52%

IAU

1 день
0.16%
1 месяц
-9.42%
С начала года
-1.94%
6 месяцев
-2.46%
1 год
25.91%
3 года*
26.47%
5 лет*
18.45%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
-2.31%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.02%
IAU
iShares Gold Trust
-1.94%52.27%29.07%7.20%11.18%-3.09%21.36%13.49%4.07%3.14%

Correlation

The correlation between UIFS.L and IAU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

-0.06

Сравнение распределения секторов UIFS.L и IAU


Секторы
UIFS.L
IAU

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UIFS.L
98.0%
IAU

-

Технологии

UIFS.L
1.7%
IAU

-

Промышленность

UIFS.L
0.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

UIFS.L

-

IAU

-

Коммуникационные услуги

UIFS.L

-

IAU

-

Потребительский циклический сектор

UIFS.L

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

UIFS.L

-

IAU

-

Энергетика

UIFS.L

-

IAU

-

Здравоохранение

UIFS.L

-

IAU

-

Недвижимость

UIFS.L

-

IAU
100.0%

Коммунальные услуги

UIFS.L

-

IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Gold Trust

Доходность на риск

UIFS.L vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UIFS.LIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.61

1.12

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

3.32

-1.92

UIFS.L vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и IAU

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что больше максимальной просадки IAU в -41.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и IAU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIFS.LIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.49%

-41.56%

-2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-23.32%

+10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-23.32%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-23.32%

+3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-23.32%

-11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-21.11%

+16.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-13.04%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

7.83%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и IAU

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.49%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIFS.LIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

7.01%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

22.46%

-11.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.10%

25.82%

-11.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

16.86%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.43%

16.26%

+6.17%

Сравнение комиссий UIFS.L и IAU

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и IAU

Ни UIFS.L, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


UIFS.L and IAU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

UIFS.L is categorized as Financials Equities, while IAU is Gold. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор