PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIFS.L с XUFB.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и XUFB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UIFS.L и XUFB.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
-8.56%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-5.52%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D
-5.99%23.40%40.02%5.21%-10.18%37.53%-18.78%35.43%-8.04%

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью -5.99%.


UIFS.L

1 день
1.10%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-8.56%
6 месяцев
-5.66%
1 год
-1.94%
3 года*
14.47%
5 лет*
10.08%
10 лет*
12.90%

XUFB.L

1 день
2.44%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-5.99%
6 месяцев
3.02%
1 год
22.80%
3 года*
25.82%
5 лет*
11.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

Сравнение комиссий UIFS.L и XUFB.L

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UIFS.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 88
Ранг коэф-та Мартина

XUFB.L
Ранг доходности на риск XUFB.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUFB.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUFB.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUFB.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUFB.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIFS.LXUFB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.11

0.92

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.03

1.28

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.55

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.46

4.65

-5.11

UIFS.L vs. XUFB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа XUFB.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и XUFB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIFS.LXUFB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

0.92

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.41

+0.19

Корреляция

Корреляция между UIFS.L и XUFB.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и XUFB.L

UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.


TTM20252024202320222021
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XUFB.L
Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D
1.87%1.71%1.92%2.54%3.43%1.76%

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и XUFB.L

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и XUFB.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UIFS.LXUFB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.31%

-41.84%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-14.91%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-34.18%

+15.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-8.98%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.05%

-12.47%

+6.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

4.78%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и XUFB.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.86%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UIFS.LXUFB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

6.73%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

15.76%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.80%

24.78%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

24.17%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.14%

29.06%

-8.92%