Сравнение UIFS.L с XUFB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L).
UIFS.L и XUFB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. XUFB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и XUFB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIFS.L и XUFB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.56% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 27.05% | -5.52% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | -5.99% | 23.40% | 40.02% | 5.21% | -10.18% | 37.53% | -18.78% | 35.43% | -8.04% |
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность -8.56%, что значительно ниже, чем у XUFB.L с доходностью -5.99%.
UIFS.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -8.56%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -1.94%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 10.08%
- 10 лет*
- 12.90%
XUFB.L
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIFS.L и XUFB.L
UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XUFB.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UIFS.L vs. XUFB.L — Ранг доходности на риск
UIFS.L
XUFB.L
Сравнение UIFS.L c XUFB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIFS.L | XUFB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.92 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.28 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.19 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 1.55 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | 4.65 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.92 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.47 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.41 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между UIFS.L и XUFB.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и XUFB.L
UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XUFB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XUFB.L Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D | 1.87% | 1.71% | 1.92% | 2.54% | 3.43% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и XUFB.L
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -35.31%, что меньше максимальной просадки XUFB.L в -41.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и XUFB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -41.84% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -14.91% | +2.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -34.18% | +15.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -8.98% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -12.47% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.78% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и XUFB.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.86%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D (XUFB.L) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUFB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | XUFB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 6.73% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 15.76% | -5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 24.78% | -6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 24.17% | -6.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.14% | 29.06% | -8.92% |