Сравнение UIFS.L с IISU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L).
UIFS.L и IISU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. IISU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Industrials Index. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIFS.L и IISU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIFS.L и IISU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.39% | 7.07% | 32.24% | 6.12% | -0.45% | 38.07% | -6.59% | 27.05% | -9.40% | 12.15% |
IISU.L iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.87% | 11.24% | 19.29% | 11.45% | 6.06% | 22.20% | 6.25% | 24.46% | -9.19% | 7.89% |
Доходность по периодам
С начала года, UIFS.L показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у IISU.L с доходностью 6.87%.
UIFS.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -8.39%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- -1.96%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.99%
IISU.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.87%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 23.04%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIFS.L и IISU.L
И UIFS.L, и IISU.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UIFS.L vs. IISU.L — Ранг доходности на риск
UIFS.L
IISU.L
Сравнение UIFS.L c IISU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIFS.L | IISU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.37 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | 1.92 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.41 | -2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.73 | 8.41 | -7.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIFS.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.37 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между UIFS.L и IISU.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIFS.L и IISU.L
Ни UIFS.L, ни IISU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UIFS.L и IISU.L
Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -35.31%, примерно равная максимальной просадке IISU.L в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и IISU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIFS.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.31% | -34.66% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -11.69% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -21.12% | +2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -6.39% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.05% | -4.52% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.69% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIFS.L и IISU.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 4.70%, в то время как у iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IISU.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IISU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIFS.L | IISU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 5.32% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 9.54% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.77% | 16.80% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 15.90% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 18.69% | +1.44% |