Сравнение UIC2.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
UIC2.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UIC2.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Solactive China Technology. Фонд был запущен 5 мар. 2021 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UIC2.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UIC2.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UIC2.DE UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc | -7.77% | 25.73% | 19.00% | -13.83% | -24.39% | -33.70% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 9.72% |
Разные валюты инструментов
UIC2.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UIC2.DE показывает доходность -7.77%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
UIC2.DE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- -7.77%
- 6 месяцев
- -22.08%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- -9.43%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UIC2.DE и GLD
UIC2.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
UIC2.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
UIC2.DE
GLD
Сравнение UIC2.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIC2.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.55 | -1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.99 | -1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.31 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.32 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 8.00 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIC2.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.55 | -1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.34 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.26 | 0.67 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между UIC2.DE и GLD составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIC2.DE и GLD
Ни UIC2.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UIC2.DE и GLD
Максимальная просадка UIC2.DE за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIC2.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UIC2.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -45.56% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.64% | -19.21% | -11.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.26% | -21.03% | -42.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.42% | -11.71% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.17% | -16.17% | -26.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.06% | 5.25% | +9.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIC2.DE и GLD
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Solactive China Technology UCITS ETF (USD) A-acc (UIC2.DE) составляет 6.81%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что UIC2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UIC2.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 10.37% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 23.27% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.21% | 25.71% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.67% | 16.48% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.66% | 14.82% | +22.84% |