Сравнение UI с NUKZ
UI (Ubiquiti Inc.) is a stock, while NUKZ (Range Nuclear Renaissance ETF) is Energy Equities fund tracking the Range Nuclear Renaissance Index. Over the past year, UI returned 48.81% vs 27.91% for NUKZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UI и NUKZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у NUKZ с доходностью 7.57%.
UI
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 48.81%
- 3 года*
- 49.97%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 31.83%
NUKZ
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UI и NUKZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UI Ubiquiti Inc. | 6.65% | 67.72% | 158.15% |
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 7.57% | 56.57% | 60.11% |
Correlation
The correlation between UI and NUKZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between UI and NUKZ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UI vs. NUKZ — Ранг доходности на риск
UI
NUKZ
Сравнение UI c NUKZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UI | NUKZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 1.70 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 4.11 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UI и NUKZ
Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, что больше максимальной просадки NUKZ в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и NUKZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UI | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.49% | -33.03% | -44.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.52% | -16.51% | -32.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.64% | -10.39% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.55% | -6.06% | -20.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 6.80% | +13.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UI и NUKZ
Ubiquiti Inc. (UI) и Range Nuclear Renaissance ETF (NUKZ) имеют волатильность 11.58% и 11.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UI | NUKZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.58% | 11.24% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.18% | 23.34% | +16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.03% | 30.46% | +31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.64% | 32.94% | +15.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.98% | 32.94% | +15.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UI и NUKZ
Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности NUKZ в 0.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF | 0.85% | 0.91% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UI Ubiquiti Inc. | 0.54% | 0.51% | 0.72% | 1.72% | 0.88% | 0.65% | 0.50% | 0.58% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
UI and NUKZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UI has higher volatility (11.58%) compared to NUKZ (11.24%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs NUKZ's -33.03%.
NUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UI и NUKZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор