PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UI с ARKW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UI с ARKW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UI (Ubiquiti Inc.) is a stock, while ARKW (ARK Next Generation Internet ETF) is Mid Cap Growth Equities fund actively managed by ARK. Over the past 10 years, UI returned 31.83%/yr vs 22.51%/yr for ARKW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UI и ARKW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ubiquiti Inc. (UI) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UI показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у ARKW с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции UI превзошли акции ARKW по среднегодовой доходности: 31.83% против 22.51% соответственно.

UI

1 день
1.20%
1 месяц
-11.32%
С начала года
6.65%
6 месяцев
5.14%
1 год
48.81%
3 года*
49.97%
5 лет*
14.06%
10 лет*
31.83%

ARKW

1 день
0.87%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-7.45%
1 год
10.46%
3 года*
36.42%
5 лет*
0.46%
10 лет*
22.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UI и ARKW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UI
Ubiquiti Inc.		6.65%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		-4.37%38.93%42.27%96.89%-67.49%-18.85%157.44%35.76%4.24%87.29%

Correlation

The correlation between UI and ARKW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.47

The correlation between UI and ARKW has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ubiquiti Inc.

ARK Next Generation Internet ETF

Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с ANETUI с MSFTUI с MPWRUI с VOOUI с SPY
Часто сравнивают с ARKW:
ARKW с ARKKARKW с ARKQARKW с QQQARKW с VOOARKW с ARKGARKW с SPYARKW с ARKVX

Доходность на риск

UI vs. ARKW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UI
Ранг доходности на риск UI: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ARKW
Ранг доходности на риск ARKW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKW: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKW: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKW: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UI c ARKW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ubiquiti Inc. (UI) и ARK Next Generation Internet ETF (ARKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIARKWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.32

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.65

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.08

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

0.29

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

0.59

+1.84

UI vs. ARKW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UI на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ARKW равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UI и ARKW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UI и ARKW

Максимальная просадка UI за все время составила -77.49%, примерно равная максимальной просадке ARKW в -80.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UI и ARKW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIARKWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.49%

-80.52%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.52%

-36.21%

-12.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.52%

-36.21%

-12.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.44%

-77.36%

+7.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.21%

-80.52%

+8.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.64%

-23.35%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.55%

-23.97%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.16%

17.89%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности UI и ARKW

Ubiquiti Inc. (UI) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) с волатильностью 10.38%. Это указывает на то, что UI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIARKWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.58%

10.38%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.18%

24.57%

+15.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.03%

32.92%

+29.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.64%

43.59%

+5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.98%

37.73%

+10.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UI и ARKW

Дивидендная доходность UI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ARKW в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARKW
ARK Next Generation Internet ETF		1.66%1.59%0.00%0.00%0.00%0.17%1.29%0.00%13.05%2.05%0.00%2.29%
UI
Ubiquiti Inc.		0.54%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UI and ARKW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UI has higher volatility (11.58%) compared to ARKW (10.38%). In terms of maximum drawdown, UI dropped -77.49% vs ARKW's -80.52%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UI и ARKW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор