PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHYC.L с IHYU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHYC.L с IHYU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) and IHYU.L (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - UHYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while IHYU.L tracks the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, UHYC.L returned 8.55%/yr vs 8.28%/yr for IHYU.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UHYC.L charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for IHYU.L.

Доходность

Сравнение доходности UHYC.L и IHYU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHYC.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у IHYU.L с доходностью 0.95%.

UHYC.L

1 день
-0.03%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.58%
1 год
6.53%
3 года*
8.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

IHYU.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.79%
1 год
6.97%
3 года*
8.28%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHYC.L и IHYU.L

2026 (YTD)2025202420232022
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc		1.10%8.84%7.95%12.03%0.80%
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		0.95%9.51%6.92%10.99%1.45%

Correlation

The correlation between UHYC.L and IHYU.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between UHYC.L and IHYU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с UHYC.L:
UHYC.L с JGYH.LUHYC.L с STHE.LUHYC.L с GHYG.LUHYC.L с WIAU.LUHYC.L с HYUS.LUHYC.L с GFGB.LUHYC.L с FAHY.L
Часто сравнивают с IHYU.L:
IHYU.L с HYGIHYU.L с GHYU.LIHYU.L с STHY.LIHYU.L с GFGB.LIHYU.L с GBHY.LIHYU.L с EMBIHYU.L с STHE.L

Доходность на риск

UHYC.L vs. IHYU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHYC.L
Ранг доходности на риск UHYC.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYC.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYC.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYC.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYC.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYC.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IHYU.L
Ранг доходности на риск IHYU.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IHYU.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IHYU.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IHYU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IHYU.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IHYU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYC.L c IHYU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHYC.LIHYU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
1.91

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.92

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

2.49

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

12.01

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYC.L vs. IHYU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYC.L на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IHYU.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYC.L и IHYU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHYC.LIHYU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.91

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.71

+0.44

Просадки

Сравнение просадок UHYC.L и IHYU.L

Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки IHYU.L в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и IHYU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHYC.LIHYU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-21.83%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.81%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.88%

-4.02%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.25%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.20%

-2.13%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.58%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYC.L и IHYU.L

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IHYU.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IHYU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHYC.LIHYU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.26%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

2.89%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

3.66%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.76%

6.65%

+0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.76%

7.77%

-1.01%

Сравнение комиссий UHYC.L и IHYU.L

UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IHYU.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYC.L и IHYU.L

UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IHYU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IHYU.L
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF		6.24%6.14%6.39%5.62%4.81%4.35%4.79%5.42%5.68%5.54%5.61%6.06%
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UHYC.L and IHYU.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for IHYU.L.

UHYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while IHYU.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Capped Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UHYC.L and 0.50% for IHYU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHYC.L и IHYU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор