Сравнение UHYC.L с FAHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L).
UHYC.L и FAHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UHYC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. FAHY.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 1 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UHYC.L и FAHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHYC.L и FAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | -0.71% | 8.84% | 7.95% | 12.03% | 0.80% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | -2.16% | 9.79% | 5.15% | 9.64% | 1.40% |
Разные валюты инструментов
UHYC.L торгуется в USD, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UHYC.L показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -2.16%.
UHYC.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 6.82%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAHY.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHYC.L и FAHY.L
UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.
Доходность на риск
UHYC.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск
UHYC.L
FAHY.L
Сравнение UHYC.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHYC.L | FAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.80 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.10 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.93 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 3.98 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHYC.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.80 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.46 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между UHYC.L и FAHY.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYC.L и FAHY.L
UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAHY.L Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist | 6.67% | 6.61% | 6.89% | 6.85% | 5.66% | 4.54% | 6.26% | 6.22% | 6.01% | 5.63% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок UHYC.L и FAHY.L
Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и FAHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHYC.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -23.91% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -5.78% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -2.82% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -4.19% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.57% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYC.L и FAHY.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) составляет 1.76%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHYC.L | FAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 2.38% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 4.10% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 6.38% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.94% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 9.15% | -2.32% |