PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UHYC.L с FAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UHYC.L и FAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHYC.L и FAHY.L


2026 (YTD)2025202420232022
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc
-0.71%8.84%7.95%12.03%0.80%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
-2.16%9.79%5.15%9.64%1.40%
Разные валюты инструментов

UHYC.L торгуется в USD, в то время как FAHY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAHY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UHYC.L показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у FAHY.L с доходностью -2.16%.


UHYC.L

1 день
0.68%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.70%
1 год
6.82%
3 года*
8.10%
5 лет*
10 лет*

FAHY.L

1 день
0.50%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-1.17%
1 год
5.14%
3 года*
6.95%
5 лет*
2.35%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc

Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий UHYC.L и FAHY.L

UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FAHY.L в 0.45%.


Доходность на риск

UHYC.L vs. FAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UHYC.L
Ранг доходности на риск UHYC.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYC.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYC.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYC.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина

FAHY.L
Ранг доходности на риск FAHY.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAHY.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAHY.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAHY.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAHY.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAHY.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYC.L c FAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UHYC.LFAHY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.80

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.10

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

0.93

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

3.98

+5.77

UHYC.L vs. FAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYC.L на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа FAHY.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYC.L и FAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UHYC.LFAHY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.80

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.46

+0.66

Корреляция

Корреляция между UHYC.L и FAHY.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYC.L и FAHY.L

UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAHY.L
Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist
6.67%6.61%6.89%6.85%5.66%4.54%6.26%6.22%6.01%5.63%1.23%

Просадки

Сравнение просадок UHYC.L и FAHY.L

Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки FAHY.L в -28.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и FAHY.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UHYC.LFAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-23.91%

+14.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-5.78%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-2.82%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-4.19%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

1.57%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYC.L и FAHY.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) составляет 1.76%, в то время как у Invesco US High Yield Fallen Angels UCITS ETF Dist (FAHY.L) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UHYC.LFAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.38%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

4.10%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

6.38%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

7.94%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

9.15%

-2.32%