PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHYC.L с STHE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UHYC.L с STHE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L).

UHYC.L и STHE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UHYC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UHYC.L и STHE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHYC.L и STHE.L

2026 (YTD)2025202420232022
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc		-0.71%8.84%7.95%12.03%0.80%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		-1.94%20.73%0.24%12.40%8.51%
Разные валюты инструментов

UHYC.L торгуется в USD, в то время как STHE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STHE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UHYC.L показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у STHE.L с доходностью -1.90%.

UHYC.L

1 день
0.68%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.70%
1 год
6.82%
3 года*
8.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

STHE.L

1 день
0.95%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.78%
1 год
12.97%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.85%
10 лет*
3.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Часто сравнивают с UHYC.L:
UHYC.L с JNKS.LUHYC.L с DHYA.LUHYC.L с GFGB.LUHYC.L с FAHY.LUHYC.L с HYUS.LUHYC.L с WIAU.LUHYC.L с JGYH.L
Часто сравнивают с STHE.L:
STHE.L с SDHY.LSTHE.L с FAHY.LSTHE.L с HYFC.LSTHE.L с STHY.LSTHE.L с IHYU.LSTHE.L с HYUS.LSTHE.L с WIAU.L

Сравнение комиссий UHYC.L и STHE.L

UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии STHE.L в 0.60%.

STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc

Доходность на риск

UHYC.L vs. STHE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHYC.L
Ранг доходности на риск UHYC.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYC.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYC.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYC.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYC.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
STHE.L
Ранг доходности на риск STHE.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHE.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHE.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHE.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHE.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYC.L c STHE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHYC.LSTHE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.36

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

2.10

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.86

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

5.83

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHYC.L vs. STHE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYC.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STHE.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYC.L и STHE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHYC.LSTHE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.36

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.13

+0.99

Корреляция

Корреляция между UHYC.L и STHE.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYC.L и STHE.L

UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHE.L
PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged		7.07%7.17%7.64%6.27%4.99%4.57%4.88%5.14%5.37%5.18%5.41%5.28%

Просадки

Сравнение просадок UHYC.L и STHE.L

Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки STHE.L в -33.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и STHE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UHYC.LSTHE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-24.40%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.25%

-3.82%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.16%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.04%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.59%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYC.L и STHE.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) составляет 1.76%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UHYC.LSTHE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

3.02%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

5.31%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

9.52%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

10.62%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

10.97%

-4.14%