PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UHYC.L с JGYH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UHYC.L и JGYH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHYC.L и JGYH.L


2026 (YTD)2025202420232022
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc
-0.47%8.84%7.95%12.03%0.80%
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)
-0.74%11.95%6.12%10.73%4.96%
Разные валюты инструментов

UHYC.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UHYC.L показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью -0.74%.


UHYC.L

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.97%
3 года*
8.11%
5 лет*
10 лет*

JGYH.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.48%
3 года*
8.04%
5 лет*
3.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий UHYC.L и JGYH.L

UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGYH.L в 0.35%.


Доходность на риск

UHYC.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UHYC.L
Ранг доходности на риск UHYC.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYC.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYC.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYC.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYC.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UHYC.LJGYH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.50

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.13

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

2.50

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

11.27

+1.96

UHYC.L vs. JGYH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYC.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JGYH.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYC.L и JGYH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UHYC.LJGYH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.42

+0.71

Корреляция

Корреляция между UHYC.L и JGYH.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYC.L и JGYH.L

Ни UHYC.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UHYC.L и JGYH.L

Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и JGYH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UHYC.LJGYH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-12.24%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-2.41%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.25%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-2.57%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.93%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYC.L и JGYH.L

Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) составляет 1.71%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UHYC.LJGYH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

2.26%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

3.69%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.65%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

7.23%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

9.20%

-2.37%