Сравнение UHYC.L с JGYH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L).
UHYC.L и JGYH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UHYC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. JGYH.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Фонд был запущен 4 февр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UHYC.L и JGYH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHYC.L и JGYH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | -0.47% | 8.84% | 7.95% | 12.03% | 0.80% |
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | -0.74% | 11.95% | 6.12% | 10.73% | 4.96% |
Разные валюты инструментов
UHYC.L торгуется в USD, в то время как JGYH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGYH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UHYC.L показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у JGYH.L с доходностью -0.74%.
UHYC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JGYH.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHYC.L и JGYH.L
UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JGYH.L в 0.35%.
Доходность на риск
UHYC.L vs. JGYH.L — Ранг доходности на риск
UHYC.L
JGYH.L
Сравнение UHYC.L c JGYH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHYC.L | JGYH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.13 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.50 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 11.27 | +1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHYC.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.42 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между UHYC.L и JGYH.L составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYC.L и JGYH.L
Ни UHYC.L, ни JGYH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок UHYC.L и JGYH.L
Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки JGYH.L в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и JGYH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHYC.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -12.24% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.41% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.25% | -1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -2.57% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.93% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYC.L и JGYH.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) составляет 1.71%, в то время как у JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) волатильность равна 2.26%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGYH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHYC.L | JGYH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 2.26% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 3.69% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 5.65% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.23% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 9.20% | -2.37% |