Сравнение UHYC.L с GHYG.L
UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) and GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - UHYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 3 years, UHYC.L returned 8.55%/yr vs 10.58%/yr for GHYG.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UHYC.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for GHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности UHYC.L и GHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UHYC.L торгуется в USD, в то время как GHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GHYG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UHYC.L показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у GHYG.L с доходностью 0.62%.
UHYC.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHYG.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHYC.L и GHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 1.10% | 8.84% | 7.95% | 12.03% | 0.80% |
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.63% | 16.06% | 5.18% | 16.98% | 4.24% |
Correlation
The correlation between UHYC.L and GHYG.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.58 |
The correlation between UHYC.L and GHYG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHYC.L vs. GHYG.L — Ранг доходности на риск
UHYC.L
GHYG.L
Сравнение UHYC.L c GHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHYC.L | GHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.69 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.62 | 1.95 | +8.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHYC.L | GHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.54 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок UHYC.L и GHYG.L
Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки GHYG.L в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и GHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHYC.L | GHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -34.28% | +25.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | -6.45% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.88% | -9.16% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -2.53% | +2.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -8.02% | +6.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.28% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYC.L и GHYG.L
Текущая волатильность для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) составляет 1.34%, в то время как у iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHYC.L | GHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 2.53% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 6.22% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 8.27% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 12.02% | -5.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 13.56% | -6.80% |
Сравнение комиссий UHYC.L и GHYG.L
UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GHYG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYC.L и GHYG.L
UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.38% | 5.34% | 5.26% | 4.69% | 4.15% | 3.73% | 4.54% | 1.79% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UHYC.L and GHYG.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for GHYG.L.
UHYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UHYC.L and 0.55% for GHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для UHYC.L и GHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор