Сравнение UHYC.L с HYUS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L).
UHYC.L и HYUS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UHYC.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 21 июн. 2021 г.. HYUS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UHYC.L и HYUS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UHYC.L и HYUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | -0.47% | 8.84% | 7.95% | 12.03% | 0.80% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -0.25% | 8.62% | 8.28% | 12.85% | 1.30% |
Доходность по периодам
С начала года, UHYC.L показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью -0.25%.
UHYC.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 8.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYUS.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UHYC.L и HYUS.L
UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
UHYC.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск
UHYC.L
HYUS.L
Сравнение UHYC.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHYC.L | HYUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.94 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 3.71 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.23 | 15.26 | -2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHYC.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.84 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между UHYC.L и HYUS.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYC.L и HYUS.L
UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYUS.L iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 7.47% | 7.38% | 7.54% | 6.30% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок UHYC.L и HYUS.L
Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и HYUS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UHYC.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.25% | -10.49% | +1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -3.18% | -0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.92% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.23% | -1.72% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 0.56% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYC.L и HYUS.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UHYC.L | HYUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.58% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | 2.82% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 5.37% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 6.76% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.83% | 6.76% | +0.07% |