PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UHYC.L с HYUS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UHYC.L и HYUS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UHYC.L и HYUS.L


2026 (YTD)2025202420232022
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc
-0.47%8.84%7.95%12.03%0.80%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
-0.25%8.62%8.28%12.85%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, UHYC.L показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у HYUS.L с доходностью -0.25%.


UHYC.L

1 день
0.25%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.97%
3 года*
8.11%
5 лет*
10 лет*

HYUS.L

1 день
0.29%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.33%
3 года*
8.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

Сравнение комиссий UHYC.L и HYUS.L

UHYC.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии HYUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UHYC.L vs. HYUS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UHYC.L
Ранг доходности на риск UHYC.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHYC.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHYC.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHYC.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHYC.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHYC.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

HYUS.L
Ранг доходности на риск HYUS.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYUS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYUS.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYUS.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYUS.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYUS.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHYC.L c HYUS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UHYC.LHYUS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.94

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.94

3.71

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.23

15.26

-2.03

UHYC.L vs. HYUS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHYC.L на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYUS.L равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHYC.L и HYUS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UHYC.LHYUS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.84

+0.29

Корреляция

Корреляция между UHYC.L и HYUS.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UHYC.L и HYUS.L

UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYUS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%.


TTM2025202420232022
UHYC.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYUS.L
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)
7.47%7.38%7.54%6.30%1.52%

Просадки

Сравнение просадок UHYC.L и HYUS.L

Максимальная просадка UHYC.L за все время составила -9.25%, что меньше максимальной просадки HYUS.L в -10.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYC.L и HYUS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UHYC.LHYUS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.25%

-10.49%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-3.18%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.92%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.23%

-1.72%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

0.56%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UHYC.L и HYUS.L

Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (HYUS.L) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что UHYC.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UHYC.LHYUS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.58%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.65%

2.82%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

5.37%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

6.76%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.83%

6.76%

+0.07%