PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с UVPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с UVPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and UVPIX (ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund) are both Inverse Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.72%/yr vs -28.06%/yr for UVPIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и UVPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 18.01%, что значительно выше, чем у UVPIX с доходностью -18.18%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям UVPIX по среднегодовой доходности: -31.72% против -28.06% соответственно.

UHPIX

1 день
-4.60%
1 месяц
3.32%
С начала года
18.01%
6 месяцев
23.79%
1 год
-11.88%
3 года*
-31.74%
5 лет*
-26.86%
10 лет*
-31.72%

UVPIX

1 день
-3.47%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-18.18%
6 месяцев
-16.08%
1 год
-45.72%
3 года*
-34.39%
5 лет*
-19.85%
10 лет*
-28.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и UVPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		18.01%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		-18.18%-49.90%-17.67%-27.06%1.35%15.70%-57.91%-39.81%20.65%-48.37%

Correlation

The correlation between UHPIX and UVPIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

0.85

The correlation between UHPIX and UVPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с UVPIX:
UVPIX с OTPIXUVPIX с UXPIXUVPIX с UOPIXUVPIX с GRZZXUVPIX с BEARXUVPIX с TEPIXUVPIX с DRCVX

Доходность на риск

UHPIX vs. UVPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UVPIX
Ранг доходности на риск UVPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c UVPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXUVPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-1.12

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
-1.70

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.80

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

-0.96

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

-1.37

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. UVPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа UVPIX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и UVPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXUVPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-1.12

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.33

-0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

-0.61

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.01

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и UVPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UVPIX в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и UVPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXUVPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.86%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-46.73%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-75.41%

-5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-83.54%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-96.71%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-99.85%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-89.49%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.52%

34.10%

-7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и UVPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund (UVPIX) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXUVPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

13.64%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.51%

32.93%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.53%

41.39%

+11.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.92%

47.90%

+35.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.53%

46.46%

+182.07%

Сравнение комиссий UHPIX и UVPIX

И UHPIX, и UVPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и UVPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности UVPIX в 10.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.64%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%
UVPIX
ProFunds Ultra Short Emerging Market Fund		10.99%8.99%0.00%7.25%0.00%0.00%0.00%0.49%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and UVPIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.09%) compared to UVPIX (13.64%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs UVPIX's -99.86%.

UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и UVPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор