PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UHPIX с UOPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UHPIX с UOPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UHPIX (ProFunds UltraShort China) and UOPIX (ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund) are both mutual funds - UHPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UOPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.42%/yr vs 34.55%/yr for UOPIX. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.47%/yr for UOPIX.

Доходность

Сравнение доходности UHPIX и UOPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UHPIX показывает доходность 23.22%, что значительно ниже, чем у UOPIX с доходностью 41.58%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям UOPIX по среднегодовой доходности: -31.42% против 34.55% соответственно.

UHPIX

1 день
4.42%
1 месяц
7.00%
С начала года
23.22%
6 месяцев
29.87%
1 год
-4.09%
3 года*
-30.75%
5 лет*
-26.07%
10 лет*
-31.42%

UOPIX

1 день
-0.58%
1 месяц
18.41%
С начала года
41.58%
6 месяцев
37.77%
1 год
84.31%
3 года*
49.23%
5 лет*
24.24%
10 лет*
34.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UHPIX и UOPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UHPIX
ProFunds UltraShort China		23.22%-49.82%-29.87%-26.13%-63.62%94.89%-64.76%-43.34%39.47%-57.67%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		41.58%30.26%41.75%115.97%-60.70%48.28%86.57%80.53%-9.41%68.58%

Correlation

The correlation between UHPIX and UOPIX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2008 г.

-0.62

The correlation between UHPIX and UOPIX shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort China

ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund

Часто сравнивают с UHPIX:
UHPIX с URPIXUHPIX с RYTPXUHPIX с UWPIXUHPIX с PSTIXUHPIX с GRZZXUHPIX с PHPIXUHPIX с SOPIX
Часто сравнивают с UOPIX:
UOPIX с SMPIXUOPIX с TQQQUOPIX с QLDUOPIX с ULPIXUOPIX с FSELXUOPIX с FXAIXUOPIX с DXQLX

Доходность на риск

UHPIX vs. UOPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UHPIX
Ранг доходности на риск UHPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UHPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHPIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHPIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UOPIX
Ранг доходности на риск UOPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UOPIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UOPIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UOPIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UOPIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UOPIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UHPIX c UOPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UHPIXUOPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.67

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
3.14

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.41

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.43

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

12.10

-12.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UHPIX vs. UOPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UHPIX на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа UOPIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UHPIX и UOPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UHPIXUOPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.67

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.54

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

0.79

-0.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.12

-0.30

Просадки

Сравнение просадок UHPIX и UOPIX

Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке UOPIX в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и UOPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UHPIXUOPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.80%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.98%

-24.97%

-22.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.96%

-42.52%

-38.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.64%

-65.01%

-31.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.81%

-65.01%

-33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-43.35%

-56.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.42%

-84.81%

-8.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.10%

7.08%

+19.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UHPIX и UOPIX

ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund (UOPIX) с волатильностью 8.98%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UOPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UHPIXUOPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.53%

8.98%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.64%

24.34%

+13.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.71%

32.11%

+20.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.90%

45.10%

+37.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

228.49%

44.16%

+184.33%

Сравнение комиссий UHPIX и UOPIX

UHPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии UOPIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UHPIX и UOPIX

Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности UOPIX в 12.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UHPIX
ProFunds UltraShort China		3.48%4.29%0.00%3.45%0.00%0.00%0.00%0.55%0.00%
UOPIX
ProFunds UltraNASDAQ-100 Fund		12.90%18.27%0.41%0.00%5.64%11.03%9.78%5.78%6.73%

Часто задаваемые вопросы

UHPIX and UOPIX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to UOPIX (8.98%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs UOPIX's -99.80%.

UOPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UHPIX и UOPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор