Сравнение UHPIX с RYWWX
UHPIX (ProFunds UltraShort China) and RYWWX (Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UHPIX returned -31.42%/yr vs -27.68%/yr for RYWWX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. UHPIX charges 1.78%/yr vs 1.87%/yr for RYWWX.
Доходность
Сравнение доходности UHPIX и RYWWX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHPIX показывает доходность 23.22%, что значительно выше, чем у RYWWX с доходностью -15.21%. За последние 10 лет акции UHPIX уступали акциям RYWWX по среднегодовой доходности: -31.42% против -27.68% соответственно.
UHPIX
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- 7.00%
- С начала года
- 23.22%
- 6 месяцев
- 29.87%
- 1 год
- -4.09%
- 3 года*
- -30.75%
- 5 лет*
- -26.07%
- 10 лет*
- -31.42%
RYWWX
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -15.21%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -42.46%
- 3 года*
- -34.20%
- 5 лет*
- -19.20%
- 10 лет*
- -27.68%
Сравнение доходности по годам UHPIX и RYWWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHPIX ProFunds UltraShort China | 23.22% | -49.82% | -29.87% | -26.13% | -63.62% | 94.89% | -64.76% | -43.34% | 39.47% | -57.67% |
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | -15.21% | -51.31% | -17.03% | -28.06% | 2.55% | 17.09% | -57.70% | -39.99% | 23.02% | -47.98% |
Correlation
The correlation between UHPIX and RYWWX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.84 |
The correlation between UHPIX and RYWWX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHPIX vs. RYWWX — Ранг доходности на риск
UHPIX
RYWWX
Сравнение UHPIX c RYWWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort China (UHPIX) и Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHPIX | RYWWX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | -0.94 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -1.35 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -1.07 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | -0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | -0.60 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | -0.45 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок UHPIX и RYWWX
Максимальная просадка UHPIX за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке RYWWX в -98.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHPIX и RYWWX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -98.12% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.98% | -46.94% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.96% | -75.97% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.64% | -84.06% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.81% | -96.66% | -2.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -97.96% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.42% | -68.61% | -24.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 34.31% | -8.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHPIX и RYWWX
ProFunds UltraShort China (UHPIX) имеет более высокую волатильность в 19.53% по сравнению с Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund (RYWWX) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что UHPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYWWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHPIX | RYWWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.53% | 13.89% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.64% | 32.62% | +5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 41.18% | +11.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.90% | 47.75% | +35.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 228.49% | 46.50% | +181.99% |
Сравнение комиссий UHPIX и RYWWX
UHPIX берет комиссию в 1.78%, что меньше комиссии RYWWX в 1.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHPIX и RYWWX
Дивидендная доходность UHPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности RYWWX в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYWWX Rydex Inverse Emerging Markets 2x Strategy Fund | 5.90% | 5.00% | 5.36% | 3.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% |
UHPIX ProFunds UltraShort China | 3.48% | 4.29% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
UHPIX and RYWWX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UHPIX has higher volatility (19.53%) compared to RYWWX (13.89%). In terms of maximum drawdown, UHPIX dropped -99.98% vs RYWWX's -98.12%.
UHPIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UHPIX и RYWWX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор