Сравнение UGSDX с FISAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. FISAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 20 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и FISAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и FISAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 0.30% | 5.02% | 5.22% | 3.61% | -3.11% | -0.23% | 1.14% | 2.01% | 0.78% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у FISAX с доходностью 0.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UGSDX имеют среднегодовую доходность 1.50%, а акции FISAX немного отстают с 1.48%.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
FISAX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 1.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и FISAX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FISAX в 0.85%.
Доходность на риск
UGSDX vs. FISAX — Ранг доходности на риск
UGSDX
FISAX
Сравнение UGSDX c FISAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | FISAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 2.40 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 5.27 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.98 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.34 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 23.80 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.40 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.95 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.64 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и FISAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и FISAX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности FISAX в 4.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
FISAX Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund | 4.14% | 4.62% | 4.81% | 3.25% | 1.41% | 0.91% | 1.89% | 2.99% | 2.51% | 1.95% | 1.52% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и FISAX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки FISAX в -4.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и FISAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -4.77% | +1.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -4.77% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | -4.77% | +1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.40% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.55% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.18% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и FISAX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у Franklin Adjustable U.S. Government Securities Fund (FISAX) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | FISAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.44% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 1.10% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.63% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.63% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.56% | -0.01% |