PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGSDX с ENIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGSDX с ENIAX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UGSDX (U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund) and ENIAX (SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, UGSDX returned 1.57%/yr vs 4.20%/yr for ENIAX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UGSDX charges 1.06%/yr vs 0.23%/yr for ENIAX.

Доходность

Сравнение доходности UGSDX и ENIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGSDX показывает доходность 1.32%, что значительно ниже, чем у ENIAX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции UGSDX уступали акциям ENIAX по среднегодовой доходности: 1.57% против 4.20% соответственно.

UGSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.32%
6 месяцев
1.63%
1 год
3.51%
3 года*
3.95%
5 лет*
2.30%
10 лет*
1.57%

ENIAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.93%
1 год
4.89%
3 года*
6.59%
5 лет*
4.72%
10 лет*
4.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGSDX и ENIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		1.32%3.93%4.31%4.15%-1.66%-0.44%0.32%1.49%1.18%1.49%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		1.77%6.14%8.34%7.94%-1.16%2.67%2.47%5.82%1.82%3.93%

Correlation

The correlation between UGSDX and ENIAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2014 г.

0.01

The correlation between UGSDX and ENIAX shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с UGSDX:
UGSDX с ^GSPCUGSDX с PIASXUGSDX с FAPDXUGSDX с USLUXUGSDX с NEARXUGSDX с UNWPXUGSDX с BINC
Часто сравнивают с ENIAX:
ENIAX с DBSCXENIAX с PAAAENIAX с FLTRENIAX с HICOXENIAX с DFLYXENIAX с CLOIENIAX с PYLMX

Доходность на риск

UGSDX vs. ENIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGSDX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ENIAX
Ранг доходности на риск ENIAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENIAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENIAX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGSDX c ENIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGSDXENIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
5.17

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

10.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

3.95

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

13.13

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

79.94

—

UGSDX vs. ENIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGSDX на текущий момент составляет 3.60, что ниже коэффициента Шарпа ENIAX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGSDX и ENIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGSDX и ENIAX

Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки ENIAX в -33.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и ENIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGSDXENIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-33.30%

+30.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.37%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.51%

-2.11%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.83%

-3.52%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.83%

-13.45%

+10.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.29%

-7.76%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UGSDX и ENIAX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.25%, в то время как у SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund (ENIAX) волатильность равна 0.29%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGSDXENIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.29%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.65%

0.71%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98%

0.96%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.80%

2.87%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

2.79%

-1.27%

Сравнение комиссий UGSDX и ENIAX

UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии ENIAX в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGSDX и ENIAX

Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности ENIAX в 5.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		5.91%6.00%6.78%5.33%4.07%2.66%2.96%4.32%3.96%3.02%2.75%2.54%
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund		3.45%3.85%4.23%3.55%0.87%0.06%0.32%1.48%1.17%1.48%0.44%0.44%

Часто задаваемые вопросы

UGSDX and ENIAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENIAX has higher volatility (0.29%) compared to UGSDX (0.25%). In terms of maximum drawdown, UGSDX dropped -2.83% vs ENIAX's -33.30%.

ENIAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGSDX и ENIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор