Сравнение UGSDX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции UGSDX уступали акциям DFIHX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.93% соответственно.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и DFIHX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
UGSDX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
UGSDX
DFIHX
Сравнение UGSDX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 5.38 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 9.47 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 8.43 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.97 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 38.87 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 5.38 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 2.67 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 2.44 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.52 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и DFIHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и DFIHX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и DFIHX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -2.53% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.39% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -2.26% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | -2.26% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.15% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.09% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и DFIHX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.20% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 0.41% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 0.72% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 0.99% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 0.79% | +0.76% |