PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGSDX с DFIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGSDX и DFIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGSDX и DFIHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund
0.53%3.93%4.31%4.15%-1.66%-0.44%0.32%1.49%1.18%1.49%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
0.91%3.41%5.41%4.98%-1.19%-0.19%0.62%2.44%1.87%0.94%

Доходность по периодам

С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции UGSDX уступали акциям DFIHX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.93% соответственно.


UGSDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.53%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.41%
3 года*
3.87%
5 лет*
2.14%
10 лет*
1.50%

DFIHX

1 день
0.10%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.99%
1 год
3.79%
3 года*
4.50%
5 лет*
2.63%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund

DFA One Year Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий UGSDX и DFIHX

UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.


Доходность на риск

UGSDX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGSDX

DFIHX
Ранг доходности на риск DFIHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIHX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGSDX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGSDXDFIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.44

5.38

-1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

38.87

UGSDX vs. DFIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGSDX на текущий момент составляет 3.44, что ниже коэффициента Шарпа DFIHX равного 5.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGSDX и DFIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGSDXDFIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

5.38

-1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

2.67

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

2.44

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.52

-0.79

Корреляция

Корреляция между UGSDX и DFIHX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGSDX и DFIHX

Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DFIHX в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UGSDX
U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund
3.35%3.85%4.23%3.55%0.87%0.06%0.32%1.48%1.17%1.48%0.44%0.44%
DFIHX
DFA One Year Fixed Income Portfolio
3.72%3.26%4.99%3.37%1.07%0.00%0.62%2.12%1.85%1.13%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок UGSDX и DFIHX

Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и DFIHX.


Загрузка...

Показатели просадок


UGSDXDFIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-2.53%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.39%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.83%

-2.26%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-2.83%

-2.26%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.15%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.09%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UGSDX и DFIHX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) волатильность равна 0.20%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGSDXDFIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.20%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.69%

0.41%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05%

0.72%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.78%

0.99%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.55%

0.79%

+0.76%