Сравнение UGSDX с BBBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX).
UGSDX управляется US Global. Фонд был запущен 2 дек. 2013 г.. BBBMX - это активно управляемый фонд от BBH. Фонд был запущен 20 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGSDX и BBBMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGSDX и BBBMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 0.53% | 3.93% | 4.31% | 4.15% | -1.66% | -0.44% | 0.32% | 1.49% | 1.18% | 1.49% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 0.22% | 5.54% | 6.81% | 7.44% | -1.48% | 1.10% | 2.78% | 4.30% | 1.99% | 2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, UGSDX показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у BBBMX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции UGSDX уступали акциям BBBMX по среднегодовой доходности: 1.50% против 3.31% соответственно.
UGSDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 1.50%
BBBMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGSDX и BBBMX
UGSDX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии BBBMX в 0.35%.
Доходность на риск
UGSDX vs. BBBMX — Ранг доходности на риск
UGSDX
BBBMX
Сравнение UGSDX c BBBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) и BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGSDX | BBBMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.44 | 2.73 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | 6.79 | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.33 | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.63 | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.54 | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGSDX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44 | 2.73 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 2.48 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 2.28 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.21 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между UGSDX и BBBMX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGSDX и BBBMX
Дивидендная доходность UGSDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности BBBMX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGSDX U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund | 3.35% | 3.85% | 4.23% | 3.55% | 0.87% | 0.06% | 0.32% | 1.48% | 1.17% | 1.48% | 0.44% | 0.44% |
BBBMX BBH Limited Duration Fund Class N | 4.19% | 4.60% | 4.80% | 4.23% | 1.78% | 1.29% | 2.03% | 2.93% | 2.57% | 1.99% | 2.00% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок UGSDX и BBBMX
Максимальная просадка UGSDX за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки BBBMX в -6.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGSDX и BBBMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGSDX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.83% | -6.50% | +3.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.83% | -3.18% | +0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -2.83% | -6.50% | +3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.38% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.58% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.15% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGSDX и BBBMX
Текущая волатильность для U.S. Global Investors U.S. Government Ultra-Short Bond Fund (UGSDX) составляет 0.00%, в то время как у BBH Limited Duration Fund Class N (BBBMX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что UGSDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGSDX | BBBMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.35% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.69% | 1.12% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05% | 1.65% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.78% | 1.52% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.55% | 1.45% | +0.10% |