Сравнение UGPIX с UDPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. UDPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и UDPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и UDPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | -12.54% | 19.96% | 18.13% | 23.94% | -19.89% | 52.21% | 15.74% | 47.47% | -13.82% | 54.86% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у UDPIX с доходностью -12.54%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям UDPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против 18.20% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
UDPIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -15.04%
- С начала года
- -12.54%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 18.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и UDPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии UDPIX в 1.54%.
Доходность на риск
UGPIX vs. UDPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
UDPIX
Сравнение UGPIX c UDPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | UDPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 0.34 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 0.72 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.36 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.27 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.34 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.52 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.31 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и UDPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и UDPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности UDPIX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
UDPIX ProFunds Ultra Dow 30 ProFund | 4.46% | 3.90% | 0.00% | 0.95% | 0.00% | 13.43% | 14.53% | 1.96% | 0.93% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и UDPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки UDPIX в -81.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и UDPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -81.97% | -17.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -20.97% | -30.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -40.44% | -58.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -63.40% | -35.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -19.22% | -78.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -17.66% | -64.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 6.00% | +17.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и UDPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProFunds Ultra Dow 30 ProFund (UDPIX) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | UDPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 8.10% | +7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 17.88% | +18.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 33.34% | +24.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 29.83% | +360.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 35.04% | +242.83% |