PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с PMPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UGPIX с PMPIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX).

UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. PMPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 2 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и PMPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGPIX и PMPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-27.95%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		9.64%273.51%5.35%-1.78%-20.47%-14.71%28.27%72.99%-21.10%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у PMPIX с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям PMPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против 18.11% соответственно.

UGPIX

1 день
-0.76%
1 месяц
-18.68%
С начала года
-27.95%
6 месяцев
-48.28%
1 год
-30.96%
3 года*
-15.66%
5 лет*
-37.37%
10 лет*
-14.29%

PMPIX

1 день
10.07%
1 месяц
-28.95%
С начала года
9.64%
6 месяцев
25.93%
1 год
162.99%
3 года*
55.62%
5 лет*
25.37%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с FCNTXUGPIX с FLCNXUGPIX с VEIPXUGPIX с BIPIXUGPIX с BLPIXUGPIX с TEPIX
Часто сравнивают с PMPIX:
PMPIX с MEGIXPMPIX с OLA.TOPMPIX с GDXPMPIX с FSELXPMPIX с VTVPMPIX с VOOPMPIX с QQQ

Сравнение комиссий UGPIX и PMPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PMPIX в 1.53%.

UGPIX
ProFunds UltraChina
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund

Доходность на риск

UGPIX vs. PMPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
PMPIX
Ранг доходности на риск PMPIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMPIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMPIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMPIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c PMPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXPMPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

2.42

-2.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.51

2.45

-2.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.37

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.69

4.00

-4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.49

13.58

-15.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. PMPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа PMPIX равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и PMPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXPMPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.42

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

0.49

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.34

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.08

-0.13

Корреляция

Корреляция между UGPIX и PMPIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и PMPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности PMPIX в 0.39%

TTM202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.39%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%
PMPIX
ProFunds Precious Metals UltraSector Fund		0.39%0.43%1.89%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и PMPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки PMPIX в -94.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и PMPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

UGPIXPMPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-94.34%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.12%

-41.66%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-61.05%

-37.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-65.94%

-33.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.95%

-36.81%

-61.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.60%

-59.85%

-22.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.70%

12.27%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и PMPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraChina (UGPIX) составляет 15.79%, в то время как у ProFunds Precious Metals UltraSector Fund (PMPIX) волатильность равна 26.22%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UGPIXPMPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.79%

26.22%

-10.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.85%

56.77%

-19.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.63%

67.99%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

52.25%

+337.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.87%

52.91%

+224.96%