PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UGPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с ENPIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UGPIX (ProFunds UltraChina) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned 7.51%/yr vs 6.10%/yr for ENPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -34.64%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 39.97%. За последние 10 лет акции UGPIX превзошли акции ENPIX по среднегодовой доходности: 7.51% против 6.10% соответственно.

UGPIX

1 день
5.36%
1 месяц
6.79%
6 месяцев
-40.07%
С начала года
-34.64%
1 год
-29.69%
3 года*
-14.14%
5 лет*
3.93%
10 лет*
7.51%

ENPIX

1 день
-1.30%
1 месяц
3.72%
6 месяцев
27.80%
С начала года
39.97%
1 год
48.31%
3 года*
16.19%
5 лет*
27.07%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-34.64%36.28%-21.79%785.09%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		39.97%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between UGPIX and ENPIX is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2000 г.

0.21

The correlation between UGPIX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с BIPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с UNPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FYAIXENPIX с FSELX

Доходность на риск

UGPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UGPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
1.48

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
1.98

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

2.02

-2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

5.37

-6.25

UGPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и ENPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -98.56%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.56%

-90.12%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.51%

-23.01%

-42.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.51%

-32.27%

-33.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.75%

-36.48%

-54.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.22%

-84.54%

-11.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.41%

-15.08%

-66.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.76%

-36.82%

-42.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.97%

8.67%

+26.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и ENPIX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 10.71%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.33%

10.71%

+5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.35%

25.06%

+12.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.41%

31.49%

+21.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

388.14%

38.64%

+349.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

276.51%

44.69%

+231.82%

Сравнение комиссий UGPIX и ENPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и ENPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности ENPIX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.97%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UGPIX
ProFunds UltraChina		9.25%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and ENPIX have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (16.33%) compared to ENPIX (10.71%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -98.56% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор