Сравнение UGPIX с ENPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX).
UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г.. ENPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UGPIX и ENPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGPIX и ENPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | -27.95% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 62.19% | 4.99% | 2.30% | -7.46% | 92.17% | 82.32% | -53.71% | 10.35% | -30.54% | -5.59% |
Доходность по периодам
С начала года, UGPIX показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 62.19%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -14.29% против 9.73% соответственно.
UGPIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -18.68%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -48.28%
- 1 год
- -30.96%
- 3 года*
- -15.66%
- 5 лет*
- -37.37%
- 10 лет*
- -14.29%
ENPIX
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 17.21%
- С начала года
- 62.19%
- 6 месяцев
- 62.26%
- 1 год
- 50.02%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 31.04%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGPIX и ENPIX
UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.
Доходность на риск
UGPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск
UGPIX
ENPIX
Сравнение UGPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGPIX | ENPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.42 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | 1.82 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.27 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.89 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 4.23 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.42 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.80 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.22 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.13 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между UGPIX и ENPIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGPIX и ENPIX
Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.39%, что больше доходности ENPIX в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGPIX ProFunds UltraChina | 8.39% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% | 0.00% | 0.00% |
ENPIX ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund | 1.70% | 2.76% | 3.19% | 0.87% | 2.76% | 1.59% | 1.76% | 1.34% | 1.76% | 0.84% | 0.57% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок UGPIX и ENPIX
Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и ENPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -90.12% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.12% | -27.20% | -23.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -36.48% | -62.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.10% | -84.54% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.95% | -1.60% | -96.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.60% | -37.08% | -45.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.70% | 12.11% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGPIX и ENPIX
ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 15.79% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 7.58%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGPIX | ENPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.79% | 7.58% | +8.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.85% | 21.01% | +15.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.63% | 37.11% | +20.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 390.11% | 38.87% | +351.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 277.87% | 44.55% | +233.32% |