PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGPIX с ENPIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGPIX (ProFunds UltraChina) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UGPIX returned -13.53%/yr vs 7.37%/yr for ENPIX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UGPIX charges 1.74%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности UGPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGPIX показывает доходность -28.50%, что значительно ниже, чем у ENPIX с доходностью 47.75%. За последние 10 лет акции UGPIX уступали акциям ENPIX по среднегодовой доходности: -13.53% против 7.37% соответственно.

UGPIX

1 день
-4.65%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-28.50%
6 месяцев
-32.27%
1 год
-18.85%
3 года*
-6.63%
5 лет*
-35.68%
10 лет*
-13.53%

ENPIX

1 день
1.99%
1 месяц
-2.48%
С начала года
47.75%
6 месяцев
42.37%
1 год
69.55%
3 года*
19.65%
5 лет*
23.89%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGPIX
ProFunds UltraChina		-28.50%36.28%-21.79%-11.49%-53.03%-73.86%76.47%40.07%-46.51%105.73%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		47.75%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between UGPIX and ENPIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2000 г.

0.21

The correlation between UGPIX and ENPIX shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraChina

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с UGPIX:
UGPIX с SMHUGPIX с PHPIXUGPIX с FCNTXUGPIX с UNPIXUGPIX с VEIPXUGPIX с BIPIXUGPIX с FLCNX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с FSELXENPIX с SMPIXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

UGPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGPIX
Ранг доходности на риск UGPIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGPIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGPIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGPIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGPIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGPIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraChina (UGPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.12

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.62

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

3.61

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

10.08

-10.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGPIX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ENPIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGPIXENPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

2.12

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.62

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.17

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.12

-0.18

Просадки

Сравнение просадок UGPIX и ENPIX

Максимальная просадка UGPIX за все время составила -99.66%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-90.12%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.67%

-17.99%

-34.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.13%

-32.27%

-20.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.24%

-36.48%

-61.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.10%

-84.54%

-14.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.97%

-10.36%

-87.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.71%

-36.90%

-45.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.91%

6.44%

+22.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UGPIX и ENPIX

ProFunds UltraChina (UGPIX) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 12.27%. Это указывает на то, что UGPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.03%

12.27%

+6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.72%

24.82%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.28%

30.77%

+21.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

390.11%

38.79%

+351.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

277.93%

44.70%

+233.23%

Сравнение комиссий UGPIX и ENPIX

UGPIX берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGPIX и ENPIX

Дивидендная доходность UGPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности ENPIX в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		1.87%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UGPIX
ProFunds UltraChina		8.46%6.05%2.91%3.25%0.00%0.00%0.00%0.08%0.00%0.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UGPIX and ENPIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGPIX has higher volatility (19.03%) compared to ENPIX (12.27%). In terms of maximum drawdown, UGPIX dropped -99.66% vs ENPIX's -90.12%.

ENPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор