PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGOFX с ELEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGOFX с ELEF.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock, while ELEF.TO (Silver Elephant Mining Corp.) is a stock. Over the past 10 years, UGOFX returned 10.64%/yr vs -22.18%/yr for ELEF.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UGOFX и ELEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UGOFX торгуется в USD, в то время как ELEF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ELEF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UGOFX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у ELEF.TO с доходностью -60.62%. За последние 10 лет акции UGOFX превзошли акции ELEF.TO по среднегодовой доходности: 10.64% против -22.18% соответственно.

UGOFX

1 день
0.58%
1 месяц
3.31%
С начала года
13.64%
6 месяцев
14.02%
1 год
24.19%
3 года*
18.43%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.64%

ELEF.TO

1 день
8.06%
1 месяц
-21.76%
С начала года
-60.62%
6 месяцев
-58.43%
1 год
-44.55%
3 года*
-30.36%
5 лет*
-48.79%
10 лет*
-22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGOFX и ELEF.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		13.64%16.72%13.34%19.81%-15.68%21.22%6.44%21.97%-8.64%21.26%
ELEF.TO
Silver Elephant Mining Corp.		-60.62%79.25%-50.00%-10.51%-86.18%-44.49%28.16%51.66%-43.01%-6.57%

Correlation

The correlation between UGOFX and ELEF.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USAA Global Managed Volatility Fund

Silver Elephant Mining Corp.

Часто сравнивают с UGOFX:
UGOFX с ODVUGOFX с ELM.LUGOFX с UCEQXUGOFX с NBISUGOFX с ASFYXUGOFX с FASGXUGOFX с MFWIX
Часто сравнивают с ELEF.TO:
ELEF.TO с LGD.TOELEF.TO с ODVELEF.TO с ELM.LELEF.TO с GLEELEF.TO с NBISELEF.TO с EQXELEF.TO с EQX.TO

Доходность на риск

UGOFX vs. ELEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGOFX
Ранг доходности на риск UGOFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGOFX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGOFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGOFX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGOFX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGOFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ELEF.TO
Ранг доходности на риск ELEF.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELEF.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELEF.TO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELEF.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELEF.TO: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELEF.TO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGOFX c ELEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGOFXELEF.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
-0.46

+2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.99
-0.23

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.65

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.06

-1.26

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGOFX vs. ELEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGOFX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ELEF.TO равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGOFX и ELEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGOFXELEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

-0.46

+2.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

-0.46

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

-0.21

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

-0.26

+0.69

Просадки

Сравнение просадок UGOFX и ELEF.TO

Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки ELEF.TO в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и ELEF.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGOFXELEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.00%

-99.94%

+61.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-68.94%

+60.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.22%

-83.73%

+69.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.00%

-97.33%

+59.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.00%

-98.42%

+60.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-99.94%

+99.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-83.49%

+76.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

35.34%

-33.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UGOFX и ELEF.TO

Текущая волатильность для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) составляет 3.65%, в то время как у Silver Elephant Mining Corp. (ELEF.TO) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что UGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGOFXELEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

19.49%

-15.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

58.35%

-49.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

100.35%

-88.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

106.37%

-86.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

109.62%

-91.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGOFX и ELEF.TO

Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, тогда как ELEF.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELEF.TO
Silver Elephant Mining Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGOFX
USAA Global Managed Volatility Fund		17.81%20.24%3.46%1.77%8.60%24.98%4.13%4.16%4.48%1.99%1.44%1.05%

Часто задаваемые вопросы

UGOFX and ELEF.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGOFX и ELEF.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор