Сравнение UGOFX с EQX
UGOFX (USAA Global Managed Volatility Fund) is Global Equities fund managed by BlackRock, while EQX (Equinox Gold Corp.) is a stock. Over the past 5 years, UGOFX returned 10.46%/yr vs 3.90%/yr for EQX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UGOFX и EQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGOFX показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у EQX с доходностью -22.98%.
UGOFX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 13.64%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 10.64%
EQX
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.82%
- С начала года
- -22.98%
- 6 месяцев
- -22.32%
- 1 год
- 47.92%
- 3 года*
- 30.02%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGOFX и EQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGOFX USAA Global Managed Volatility Fund | 13.64% | 16.72% | 13.34% | 19.81% | -15.68% | 21.22% | 6.44% | 21.97% | -10.13% |
EQX Equinox Gold Corp. | -22.98% | 179.68% | 2.66% | 49.09% | -51.48% | -34.62% | 34.29% | 106.43% | -12.75% |
Correlation
The correlation between UGOFX and EQX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGOFX vs. EQX — Ранг доходности на риск
UGOFX
EQX
Сравнение UGOFX c EQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGOFX | EQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.17 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.14 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 3.17 | +9.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGOFX | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.80 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.07 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.23 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок UGOFX и EQX
Максимальная просадка UGOFX за все время составила -38.00%, что меньше максимальной просадки EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGOFX и EQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGOFX | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.00% | -81.06% | +43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.95% | -42.36% | +34.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.22% | -42.36% | +28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.00% | -72.17% | +34.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -42.36% | +42.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -38.13% | +30.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 15.77% | -13.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGOFX и EQX
Текущая волатильность для USAA Global Managed Volatility Fund (UGOFX) составляет 3.65%, в то время как у Equinox Gold Corp. (EQX) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что UGOFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGOFX | EQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 19.32% | -15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | 47.78% | -38.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.49% | 60.32% | -48.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.14% | 57.49% | -37.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 55.43% | -37.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGOFX и EQX
Дивидендная доходность UGOFX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.81%, что больше доходности EQX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQX Equinox Gold Corp. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UGOFX USAA Global Managed Volatility Fund | 17.81% | 20.24% | 3.46% | 1.77% | 8.60% | 24.98% | 4.13% | 4.16% | 4.48% | 1.99% | 1.44% | 1.05% |
Часто задаваемые вопросы
UGOFX and EQX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQX has higher volatility (19.32%) compared to UGOFX (3.65%). In terms of maximum drawdown, UGOFX dropped -38.00% vs EQX's -81.06%.
UGOFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGOFX и EQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор