Сравнение UGLD с SHNY
UGLD (Direxion Daily Gold Bull 2X ETF) and SHNY (MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. UGLD charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for SHNY.
Доходность
Сравнение доходности UGLD и SHNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UGLD
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -16.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHNY
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -24.80%
- 6 месяцев
- -51.80%
- С начала года
- -41.77%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 41.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGLD и SHNY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | -21.26% |
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | -32.60% |
Correlation
The correlation between UGLD and SHNY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGLD vs. SHNY — Ранг доходности на риск
UGLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHNY
Сравнение UGLD c SHNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Bull 2X ETF (UGLD) и MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN (SHNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UGLD | SHNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UGLD и SHNY
Максимальная просадка UGLD за все время составила -24.99%, что меньше максимальной просадки SHNY в -69.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGLD и SHNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGLD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.99% | -69.36% | +44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.99% | -69.36% | +44.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.55% | -16.61% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UGLD и SHNY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGLD | SHNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.50% | 82.87% | -29.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.50% | 59.46% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.50% | 59.46% | -5.96% |
Сравнение комиссий UGLD и SHNY
UGLD берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SHNY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGLD и SHNY
Дивидендная доходность UGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как SHNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
SHNY MicroSectors Gold 3X Leveraged ETN | 0.00% |
UGLD Direxion Daily Gold Bull 2X ETF | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, UGLD and SHNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SHNY is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SHNY is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for UGLD.
UGLD has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for SHNY.
They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for UGLD and 0.95% for SHNY.
Подберите оптимальное распределение для UGLD и SHNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор