PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UGL с FSAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UGL и FSAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Gold (UGL) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UGL и FSAGX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
9.10%143.05%14.97%-0.37%-13.46%-10.44%26.83%35.50%-13.00%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 20.61% против 14.83% соответственно.


UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%

FSAGX

1 день
7.16%
1 месяц
-20.09%
С начала года
9.10%
6 месяцев
21.69%
1 год
97.87%
3 года*
39.63%
5 лет*
20.99%
10 лет*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Gold

Fidelity Select Gold Portfolio

Сравнение комиссий UGL и FSAGX

UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.


Доходность на риск

UGL vs. FSAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина

FSAGX
Ранг доходности на риск FSAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSAGX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSAGX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSAGX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGL c FSAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UGLFSAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.28

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.50

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.32

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

12.32

-3.56

UGL vs. FSAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGL на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSAGX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGL и FSAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UGLFSAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.28

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.45

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.23

+0.20

Корреляция

Корреляция между UGL и FSAGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UGL и FSAGX

UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSAGX
Fidelity Select Gold Portfolio
1.99%2.17%3.62%0.99%0.36%1.60%4.40%0.40%0.00%0.22%3.57%

Просадки

Сравнение просадок UGL и FSAGX

Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и FSAGX.


Загрузка...

Показатели просадок


UGLFSAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.93%

-77.21%

+1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.56%

-29.85%

-7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.23%

-45.94%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.23%

-50.57%

+4.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.85%

-20.11%

-5.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.76%

-33.41%

-10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.11%

8.05%

+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UGL и FSAGX

ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UGLFSAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

17.46%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.09%

35.68%

+13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.46%

43.20%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.70%

32.90%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.19%

33.13%

-0.94%