Сравнение UGL с FSAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Gold (UGL) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX).
UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. FSAGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности UGL и FSAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UGL и FSAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 9.10% | 143.05% | 14.97% | -0.37% | -13.46% | -10.44% | 26.83% | 35.50% | -13.00% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, UGL показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у FSAGX с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции UGL превзошли акции FSAGX по среднегодовой доходности: 20.61% против 14.83% соответственно.
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
FSAGX
- 1 день
- 7.16%
- 1 месяц
- -20.09%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 21.69%
- 1 год
- 97.87%
- 3 года*
- 39.63%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UGL и FSAGX
UGL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSAGX в 0.76%.
Доходность на риск
UGL vs. FSAGX — Ранг доходности на риск
UGL
FSAGX
Сравнение UGL c FSAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Gold (UGL) и Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGL | FSAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 2.28 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.50 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.32 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 12.32 | -3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGL | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 2.28 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.64 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.45 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между UGL и FSAGX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGL и FSAGX
UGL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSAGX Fidelity Select Gold Portfolio | 1.99% | 2.17% | 3.62% | 0.99% | 0.36% | 1.60% | 4.40% | 0.40% | 0.00% | 0.22% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок UGL и FSAGX
Максимальная просадка UGL за все время составила -75.93%, примерно равная максимальной просадке FSAGX в -77.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGL и FSAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UGL | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.93% | -77.21% | +1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.56% | -29.85% | -7.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -45.94% | +5.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -50.57% | +4.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.85% | -20.11% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.76% | -33.41% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.11% | 8.05% | +3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGL и FSAGX
ProShares Ultra Gold (UGL) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Fidelity Select Gold Portfolio (FSAGX) с волатильностью 17.46%. Это указывает на то, что UGL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UGL | FSAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.81% | 17.46% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.09% | 35.68% | +13.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.46% | 43.20% | +12.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.70% | 32.90% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.19% | 33.13% | -0.94% |