PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с QTAP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. UGE is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, UGE returned -2.89%/yr vs 13.77%/yr for QTAP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UGE charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности UGE и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.58%.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

QTAP

1 день
-0.08%
1 месяц
2.33%
С начала года
14.58%
6 месяцев
15.43%
1 год
25.33%
3 года*
21.09%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%16.40%2.38%-46.78%38.25%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.58%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between UGE and QTAP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.48

The correlation between UGE and QTAP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UGE и QTAP

Секторы
UGE
QTAP

Потребительский защитный сектор

99.0%
8.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Энергетика

-

0.7%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

50.7%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

UGE
99.0%
QTAP
8.7%

Потребительский циклический сектор

UGE
1.0%
QTAP
12.5%

Сырьевые материалы

UGE

-

QTAP
1.3%

Коммуникационные услуги

UGE

-

QTAP
15.8%

Энергетика

UGE

-

QTAP
0.7%

Финансовые услуги

UGE

-

QTAP
0.2%

Здравоохранение

UGE

-

QTAP
5.1%

Промышленность

UGE

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

UGE

-

QTAP
0.1%

Технологии

UGE

-

QTAP
50.7%

Коммунальные услуги

UGE

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с QLDQTAP с QQQMQTAP с XXXX

Доходность на риск

UGE vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
4.57

-4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
8.42

-8.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

2.21

-1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

15.04

-15.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

79.40

-79.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

4.57

-4.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.73

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.75

-0.42

Просадки

Сравнение просадок UGE и QTAP

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-29.44%

-41.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-1.69%

-17.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-13.03%

-11.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

-29.44%

-27.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-0.18%

-38.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-5.03%

-13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

0.32%

+10.14%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и QTAP

ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что UGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

1.30%

+6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

3.98%

+15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

5.56%

+19.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

18.88%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

18.77%

+14.30%

Сравнение комиссий UGE и QTAP

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и QTAP

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and QTAP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGE has higher volatility (7.52%) compared to QTAP (1.30%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.77% vs -2.89% for UGE. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.77% return vs -2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for QTAP.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор