PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UGE с FAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UGE с FAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UGE (ProShares Ultra Consumer Goods) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - UGE is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, UGE returned -2.38% vs 72.81% for FAI. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. UGE charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for FAI.

Доходность

Сравнение доходности UGE и FAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UGE показывает доходность 9.38%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 36.77%.

UGE

1 день
-0.22%
1 месяц
-4.94%
С начала года
9.38%
6 месяцев
8.65%
1 год
-2.38%
3 года*
4.97%
5 лет*
-2.89%
10 лет*
7.73%

FAI

1 день
-1.66%
1 месяц
17.27%
С начала года
36.77%
6 месяцев
35.51%
1 год
72.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UGE и FAI

2026 (YTD)20252024
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		9.38%-5.21%-5.33%
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		36.77%33.37%2.06%

Correlation

The correlation between UGE and FAI is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

-0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Consumer Goods

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с UGE:
UGE с TQQQUGE с XLPUGE с COSTUGE с SPUUUGE с RXLUGE с MSFTUGE с SPY
Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с ROBTFAI с TDVFAI с AISFAI с TDIVFAI с FDL

Доходность на риск

UGE vs. FAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UGE
Ранг доходности на риск UGE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UGE c FAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UGEFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
2.99

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
3.58

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.47

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.88

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

12.65

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UGE vs. FAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UGE на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FAI равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UGE и FAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UGEFAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

2.99

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.70

-1.36

Просадки

Сравнение просадок UGE и FAI

Максимальная просадка UGE за все время составила -71.36%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGE и FAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UGEFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.36%

-27.82%

-43.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.95%

-18.84%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.21%

-2.85%

-35.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.74%

-5.30%

-13.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

5.77%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности UGE и FAI

Текущая волатильность для ProShares Ultra Consumer Goods (UGE) составляет 7.52%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что UGE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UGEFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

8.57%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

19.40%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.97%

24.47%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.30%

29.89%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.07%

29.89%

+3.18%

Сравнение комиссий UGE и FAI

UGE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UGE и FAI

Дивидендная доходность UGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UGE
ProShares Ultra Consumer Goods		2.23%2.54%1.43%1.20%0.74%0.20%0.41%0.86%0.76%0.68%0.76%0.60%

Часто задаваемые вопросы

UGE and FAI have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (8.57%) compared to UGE (7.52%). In terms of maximum drawdown, UGE dropped -71.36% vs FAI's -27.82%.

On 1-year performance, FAI leads with 72.81% vs -2.38% for UGE. On fees, FAI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, UGE has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 72.81% return vs -2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for UGE.

UGE has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for FAI.

UGE is categorized as Leveraged Equities, while FAI is Technology Equities. UGE tracks Dow Jones U.S. Consumer Goods Index (200%), while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for UGE and 0.65% for FAI.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UGE и FAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор