Сравнение UGA с DHSB
UGA (United States Gasoline Fund LP) and DHSB (Day Hagan Smart Buffer ETF) are both exchange-traded funds - UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline, while DHSB is a Derivative Income fund actively managed by Day Hagan. UGA is passively managed, while DHSB is actively managed. Over the past year, UGA returned 80.94% vs 9.84% for DHSB. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. UGA charges 0.75%/yr vs 0.68%/yr for DHSB.
Доходность
Сравнение доходности UGA и DHSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UGA показывает доходность 75.49%, что значительно выше, чем у DHSB с доходностью 4.21%.
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
DHSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 4.21%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UGA и DHSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | -4.56% |
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 4.21% | 4.80% |
Correlation
The correlation between UGA and DHSB is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2025 г. | -0.10 |
The correlation between UGA and DHSB shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UGA vs. DHSB — Ранг доходности на риск
UGA
DHSB
Сравнение UGA c DHSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Gasoline Fund LP (UGA) и Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UGA | DHSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 2.98 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.25 | 15.55 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UGA | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 1.74 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.82 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок UGA и DHSB
Максимальная просадка UGA за все время составила -86.59%, что больше максимальной просадки DHSB в -7.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UGA и DHSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UGA | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.59% | -7.65% | -78.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -3.32% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -0.37% | -11.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.76% | -0.88% | -35.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 0.63% | +5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UGA и DHSB
United States Gasoline Fund LP (UGA) имеет более высокую волатильность в 11.66% по сравнению с Day Hagan Smart Buffer ETF (DHSB) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что UGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UGA | DHSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.66% | 3.65% | +8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.41% | 5.20% | +25.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.14% | 5.70% | +29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.38% | 8.63% | +25.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.27% | 8.63% | +28.64% |
Сравнение комиссий UGA и DHSB
UGA берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DHSB в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UGA и DHSB
UGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHSB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | 1.20% | 1.25% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UGA and DHSB have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (11.66%) compared to DHSB (3.65%). In terms of maximum drawdown, UGA dropped -86.59% vs DHSB's -7.65%.
On 1-year performance, UGA leads with 80.94% vs 9.84% for DHSB. On fees, DHSB is cheaper at 0.68% per year. On volatility, DHSB has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UGA has performed better with a 80.94% return vs 9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DHSB is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
DHSB has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for UGA.
UGA is categorized as Oil & Gas, while DHSB is Derivative Income. They also come from different issuers: Concierge Technologies and Day Hagan. Their fees differ too: 0.75% for UGA and 0.68% for DHSB.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UGA и DHSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор