PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с ULPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.92%/yr vs 22.96%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -35.18%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -32.92% против 22.96% соответственно.

UFPIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
-35.18%
6 месяцев
-34.74%
1 год
-57.67%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-32.92%

ULPIX

1 день
0.25%
1 месяц
11.31%
С начала года
20.77%
6 месяцев
20.35%
1 год
54.19%
3 года*
35.90%
5 лет*
18.94%
10 лет*
22.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-35.18%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		20.77%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UFPIX and ULPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.61

The correlation between UFPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UFPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
2.37

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
2.99

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.40

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.07

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

13.50

-14.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXULPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

2.37

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.56

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.65

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.25

-0.41

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и ULPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.68%

-10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.09%

-18.30%

-45.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-36.59%

-53.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-46.92%

-48.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-59.41%

-39.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

0.00%

-99.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-33.84%

-59.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

4.16%

+35.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

5.62%

+5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

17.92%

+15.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

23.69%

+16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

33.91%

+307.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.90%

35.45%

+210.45%

Сравнение комиссий UFPIX и ULPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности ULPIX в 7.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.68%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		7.54%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and ULPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (11.19%) compared to ULPIX (5.62%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор