PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с ULPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с ULPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and ULPIX (ProFunds UltraBull Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while ULPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -16.60%/yr vs 22.85%/yr for ULPIX. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.46%/yr for ULPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и ULPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -31.52%, что значительно ниже, чем у ULPIX с доходностью 12.68%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям ULPIX по среднегодовой доходности: -16.60% против 22.85% соответственно.

UFPIX

1 день
1.57%
1 месяц
5.33%
С начала года
-31.52%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-53.86%
3 года*
43.55%
5 лет*
12.16%
10 лет*
-16.60%

ULPIX

1 день
-2.88%
1 месяц
-3.39%
С начала года
12.68%
6 месяцев
9.80%
1 год
38.57%
3 года*
31.58%
5 лет*
16.50%
10 лет*
22.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и ULPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-31.52%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		12.68%25.47%38.03%45.59%-39.16%59.28%19.12%62.17%-15.02%42.77%

Correlation

The correlation between UFPIX and ULPIX is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.61

The correlation between UFPIX and ULPIX shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds UltraBull Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с ULPIX:
ULPIX с SSOULPIX с DXSLXULPIX с UOPIXULPIX с SPYULPIX с RYVVXULPIX с RYNVXULPIX с IXN

Доходность на риск

UFPIX vs. ULPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
ULPIX
Ранг доходности на риск ULPIX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULPIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULPIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULPIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULPIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c ULPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraBull Fund (ULPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXULPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
1.67

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
2.20

-4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.29

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.29

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

9.69

-11.03

UFPIX vs. ULPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа ULPIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и ULPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и ULPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки ULPIX в -89.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и ULPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXULPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-89.68%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-18.30%

-45.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-36.59%

-38.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

-46.92%

-28.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.97%

-59.41%

-36.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-6.70%

-92.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.52%

-33.77%

-59.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.75%

4.31%

+36.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и ULPIX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с ProFunds UltraBull Fund (ULPIX) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXULPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

9.79%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

19.84%

+13.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.45%

25.09%

+16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.55%

34.12%

+305.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.31%

35.48%

+208.83%

Сравнение комиссий UFPIX и ULPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии ULPIX в 1.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и ULPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности ULPIX в 8.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		13.90%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%
ULPIX
ProFunds UltraBull Fund		8.09%9.11%0.00%0.02%10.36%5.62%12.74%0.42%0.58%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and ULPIX have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (12.06%) compared to ULPIX (9.79%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs ULPIX's -89.68%.

ULPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и ULPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор