Сравнение UFPIX с UJPIX
UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -14.85%/yr vs 28.08%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UFPIX и UJPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UFPIX показывает доходность -34.65%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 71.77%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -14.85% против 28.08% соответственно.
UFPIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- -27.11%
- С начала года
- -34.65%
- 1 год
- -56.81%
- 3 года*
- 41.68%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- -14.85%
UJPIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 50.40%
- С начала года
- 71.77%
- 1 год
- 179.41%
- 3 года*
- 56.18%
- 5 лет*
- 38.25%
- 10 лет*
- 28.08%
Сравнение доходности по годам UFPIX и UJPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | -34.65% | -54.35% | 1,093.05% | -43.28% | -35.80% | -20.05% | -38.78% | -27.84% | -3.97% | -45.62% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 71.77% | 60.72% | 28.67% | 70.81% | -21.63% | 6.44% | 23.36% | 40.42% | -25.61% | 39.72% |
Correlation
The correlation between UFPIX and UJPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г. | -0.48 |
The correlation between UFPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UFPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск
UFPIX
UJPIX
Сравнение UFPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UFPIX | UJPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.44 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 6.63 | -7.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 21.02 | -22.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UFPIX и UJPIX
Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и UJPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UFPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.86% | -89.83% | -10.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.51% | -27.11% | -36.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.57% | -43.92% | -31.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.57% | -43.92% | -31.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.86% | -56.99% | -37.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.50% | -14.78% | -84.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.54% | -49.75% | -43.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.92% | 8.54% | +34.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности UFPIX и UJPIX
Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 8.77%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UFPIX | UJPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.77% | 21.96% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.11% | 43.97% | -9.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 54.39% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 339.53% | 43.31% | +296.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 244.21% | 41.54% | +202.67% |
Сравнение комиссий UFPIX и UJPIX
И UFPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UFPIX и UJPIX
Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что меньше доходности UJPIX в 23.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPIX ProFunds UltraShort Latin America Fund | 14.56% | 9.52% | 0.00% | 2.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.36% | 0.00% |
UJPIX ProFunds UltraJapan Fund | 23.12% | 39.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.19% | 0.00% | 0.00% | 2.64% |
Часто задаваемые вопросы
UFPIX and UJPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UJPIX has higher volatility (21.96%) compared to UFPIX (8.77%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs UJPIX's -89.83%.
UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UFPIX и UJPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор