PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с UJPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с UJPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and UJPIX (ProFunds UltraJapan Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while UJPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -16.60%/yr vs 30.79%/yr for UJPIX. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. Both charge a 1.78% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и UJPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -31.52%, что значительно ниже, чем у UJPIX с доходностью 79.83%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям UJPIX по среднегодовой доходности: -16.60% против 30.79% соответственно.

UFPIX

1 день
1.57%
1 месяц
5.33%
С начала года
-31.52%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-53.86%
3 года*
43.55%
5 лет*
12.16%
10 лет*
-16.60%

UJPIX

1 день
-10.78%
1 месяц
17.17%
С начала года
79.83%
6 месяцев
80.02%
1 год
203.80%
3 года*
57.51%
5 лет*
37.10%
10 лет*
30.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и UJPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-31.52%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		79.83%60.72%28.67%70.81%-21.63%6.44%23.36%40.42%-25.61%39.72%

Correlation

The correlation between UFPIX and UJPIX is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.48

The correlation between UFPIX and UJPIX shifts across timeframes, from -0.48 (all time) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds UltraJapan Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с TEPIXUFPIX с BLPIX
Часто сравнивают с UJPIX:
UJPIX с FSELXUJPIX с DXJUJPIX с VOOGUJPIX с OLGAXUJPIX с UTPIXUJPIX с EWJUJPIX с TFEQX

Доходность на риск

UFPIX vs. UJPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
UJPIX
Ранг доходности на риск UJPIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UJPIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UJPIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UJPIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UJPIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UJPIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c UJPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXUJPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
3.93

-5.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
3.88

-6.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.51

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

7.66

-8.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

25.51

-26.85

UFPIX vs. UJPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа UJPIX равного 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и UJPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и UJPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки UJPIX в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и UJPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXUJPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-89.83%

-10.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-27.11%

-36.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-43.92%

-31.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

-43.92%

-31.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.97%

-56.99%

-38.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-10.78%

-88.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.52%

-49.83%

-43.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.75%

8.13%

+32.62%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и UJPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 12.06%, в то время как у ProFunds UltraJapan Fund (UJPIX) волатильность равна 24.51%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UJPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXUJPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

24.51%

-12.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

42.51%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.45%

52.90%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.55%

42.97%

+296.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.31%

41.47%

+202.84%

Сравнение комиссий UFPIX и UJPIX

И UFPIX, и UJPIX имеют комиссию равную 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и UJPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что меньше доходности UJPIX в 22.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		13.90%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%
UJPIX
ProFunds UltraJapan Fund		22.08%39.71%0.00%0.00%0.00%14.19%0.00%0.00%2.64%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and UJPIX have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UJPIX has higher volatility (24.51%) compared to UFPIX (12.06%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs UJPIX's -89.83%.

UJPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и UJPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор