PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с TEPIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -16.60%/yr vs 13.67%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -31.52%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 40.69%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -16.60% против 13.67% соответственно.

UFPIX

1 день
1.57%
1 месяц
5.33%
С начала года
-31.52%
6 месяцев
-32.23%
1 год
-53.86%
3 года*
43.55%
5 лет*
12.16%
10 лет*
-16.60%

TEPIX

1 день
-6.17%
1 месяц
2.50%
С начала года
40.69%
6 месяцев
37.17%
1 год
73.20%
3 года*
-14.57%
5 лет*
-10.11%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-31.52%-54.35%1,093.05%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		40.69%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UFPIX and TEPIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

-0.50

The correlation between UFPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с ENPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с OTPIXUFPIX с BLPIXUFPIX с RYCLX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с USNQX

Доходность на риск

UFPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UFPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.32
2.21

-3.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.27
2.61

-4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.35

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.18

-4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

9.68

-11.02

UFPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.32, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и TEPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.86%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-89.14%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-63.51%

-24.64%

-38.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.57%

-85.79%

+10.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.57%

-85.79%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.97%

-85.79%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.47%

-60.91%

-38.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.52%

-49.89%

-43.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.75%

8.07%

+32.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и TEPIX

Текущая волатильность для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) составляет 12.06%, в то время как у ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) волатильность равна 18.96%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

18.96%

-6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.79%

29.75%

+4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.45%

35.40%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

339.55%

52.43%

+287.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

244.31%

44.58%

+199.73%

Сравнение комиссий UFPIX и TEPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.90%, что больше доходности TEPIX в 2.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.29%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		13.90%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and TEPIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (18.96%) compared to UFPIX (12.06%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.86% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор