PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFPIX с TEPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFPIX с TEPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UFPIX (ProFunds UltraShort Latin America Fund) and TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) are both mutual funds - UFPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds, while TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, UFPIX returned -32.92%/yr vs 31.22%/yr for TEPIX. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. UFPIX charges 1.78%/yr vs 1.48%/yr for TEPIX.

Доходность

Сравнение доходности UFPIX и TEPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFPIX показывает доходность -35.18%, что значительно ниже, чем у TEPIX с доходностью 57.79%. За последние 10 лет акции UFPIX уступали акциям TEPIX по среднегодовой доходности: -32.92% против 31.22% соответственно.

UFPIX

1 день
-1.89%
1 месяц
6.06%
С начала года
-35.18%
6 месяцев
-34.74%
1 год
-57.67%
3 года*
-32.77%
5 лет*
-27.90%
10 лет*
-32.92%

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFPIX и TEPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		-35.18%-54.35%49.13%-43.28%-35.80%-20.05%-38.78%-27.84%-3.97%-45.62%
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%

Correlation

The correlation between UFPIX and TEPIX is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

-0.50

The correlation between UFPIX and TEPIX shifts across timeframes, from -0.50 (all time) to -0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Latin America Fund

ProFunds Technology UltraSector Fund

Часто сравнивают с UFPIX:
UFPIX с ENPIXUFPIX с BRPIXUFPIX с UHPIXUFPIX с OTPIXUFPIX с DRCVXUFPIX с BLPIXUFPIX с ULPIX
Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L

Доходность на риск

UFPIX vs. TEPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFPIX
Ранг доходности на риск UFPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFPIX c TEPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) и ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFPIXTEPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.45
3.60

-5.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.63
3.91

-6.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.72

1.52

-0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

4.59

-5.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

14.58

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFPIX vs. TEPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFPIX на текущий момент составляет -1.45, что ниже коэффициента Шарпа TEPIX равного 3.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFPIX и TEPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFPIXTEPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.45

3.60

-5.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.17

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

0.30

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.15

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UFPIX и TEPIX

Максимальная просадка UFPIX за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TEPIX в -89.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFPIX и TEPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFPIXTEPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-89.14%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-64.09%

-24.64%

-39.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-90.23%

-84.97%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.34%

-84.97%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.39%

-84.97%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-53.64%

-46.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.60%

-49.79%

-43.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.31%

7.73%

+31.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UFPIX и TEPIX

ProFunds UltraShort Latin America Fund (UFPIX) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что UFPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFPIXTEPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

10.15%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.48%

25.07%

+8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.24%

31.37%

+8.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

341.70%

145.10%

+196.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

245.90%

105.51%

+140.39%

Сравнение комиссий UFPIX и TEPIX

UFPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии TEPIX в 1.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFPIX и TEPIX

Дивидендная доходность UFPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.68%, что больше доходности TEPIX в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UFPIX
ProFunds UltraShort Latin America Fund		14.68%9.52%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFPIX and TEPIX have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFPIX has higher volatility (11.19%) compared to TEPIX (10.15%). In terms of maximum drawdown, UFPIX dropped -99.98% vs TEPIX's -89.14%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFPIX и TEPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор